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2019-10-22 11:55 來源：京東作者：京東

編輯推薦:　　系統(tǒng)講解風(fēng)險管理計算與分析原理，安排大量實例，翔實介紹風(fēng)險管理計算與建模的軟件實現(xiàn)。

內(nèi)容簡介:　　全書系統(tǒng)地講解了風(fēng)險管理計算與建模原理，并安排了大量的實例，詳實地介紹了風(fēng)險管理計算與建模的軟件實現(xiàn)。全書分為三個部分。第1~4章為部分，主要介紹風(fēng)險管理計算與建模的一般原理，包括波動率的計算、損失分布的擬合與模擬、損失估計、風(fēng)險管理決策；第5~8章為第二部分，主要是具體地介紹了各種金融風(fēng)險的計算分析與建模方法及其軟件實現(xiàn)，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。第9章為第三部分，則是從自上而下的全面風(fēng)險管理視角介紹企業(yè)資本預(yù)算的基本原理與預(yù)算方法。本書能夠幫助學(xué)生熟練掌握風(fēng)險管理的原理，提高學(xué)生風(fēng)險管理計算與建模的技能。

目錄:前　言
第1章　金融資產(chǎn)收益波動率的計算1
1.1　靜態(tài)波動率的計算1
1.2　動態(tài)波動率的計算3
1.3　隱含波動率的計算11
第2章　損失分布的擬合與模擬估計16
2.1　損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗16
2.2　損失分布擬合的Excel卡方檢驗22
2.3　損失分布擬合的SPSS卡方檢驗與K-S檢驗25
2.4　損失分布的隨機(jī)模擬39
2.5　損失分布的貝葉斯估計44
第3章　損失估計47
3.1　損失次數(shù)頻率的二項分布估計47
3.2　損失金額頻率的正態(tài)估計48
3.3　總損失頻率的分析計算50
第4章　風(fēng)險管理決策與內(nèi)部控制評價52
4.1　期望損益準(zhǔn)則決策52
4.2　商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價55
5章　信用風(fēng)險管理84
5.1　個人信用綜合評分與授信決策模型84
5.2　企業(yè)財務(wù)綜合評價模型101
5.3　違約回歸分析模型113
5.4　KMV模型127
5.5　信用風(fēng)險損失計算139
5.6　應(yīng)收賬款信用政策決策模型141
5.7　Credits Metrics模型：損失分布法147
5.8　Credits Metrics模型：蒙特卡羅模擬法154
5.9　Credit Risk+模型159
第6章　市場風(fēng)險管理162
6.1　久期與凸度的計算及應(yīng)用162
6.2　資產(chǎn)負(fù)債組合的久期分析與免疫管理168
6.3　風(fēng)險價值計算的方差-協(xié)方差法170
6.4　風(fēng)險價值計算的歷史模擬法177
6.5　股票β系數(shù)的計算180
6.6　期貨套期保值184
6.7　期權(quán)價格敏感性指標(biāo)計算及其保值組合構(gòu)建190
6.8　期權(quán)價值影響因素的敏感性分析209
6.9　投資組合保險212
6.10　基于擴(kuò)展M-V模型的最優(yōu)投資組合構(gòu)建217
6.11　基于單因素模型的最優(yōu)投資組合簡化求解232
第7章　操作風(fēng)險管理240
7.1　操作風(fēng)險價值估計的損失分布法240
7.2　操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計算的標(biāo)準(zhǔn)法243
第8章　流動性風(fēng)險管理245
8.1　現(xiàn)金需求的銷售百分比法預(yù)測245
8.2　現(xiàn)金需求的資金特性分析法預(yù)測247
8.3　現(xiàn)金預(yù)算250
8.4　企業(yè)資金鏈斷裂的流動性短缺風(fēng)險度量與綜合評價261
8.5　資產(chǎn)的市場流動性度量與綜合評價268
8.6　流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)計算274
第9章　資本預(yù)算282
9.1　監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法計算282
9.2　監(jiān)管資本的內(nèi)部評級法計算291
9.3　銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算295
參考文獻(xiàn)297

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