證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列簡(jiǎn)介，目錄書摘
2019-10-21 19:01
來(lái)源：京東
作者：京東
證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列
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內(nèi)容簡(jiǎn)介: 《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》是作者對(duì)長(zhǎng)期從事證券投資教學(xué)科研工作的總結(jié)，書中除了系統(tǒng)性地介紹經(jīng)典的資本市場(chǎng)理論外，還包含了作者對(duì)相關(guān)理論和實(shí)踐問題的研究和思考。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》非常注重經(jīng)典資本市場(chǎng)理論的數(shù)理推導(dǎo)，努力介紹清楚理論的來(lái)龍去脈和理論間的內(nèi)在邏輯關(guān)系。書中有豐富案例、延伸閱讀和人物百科，試圖利用淺顯的生活實(shí)例介紹深刻的投資學(xué)道理，向讀者展示部分金融學(xué)者的學(xué)術(shù)成就和勇于實(shí)踐的精神。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》分為十章，前七章圍繞經(jīng)典資本市場(chǎng)理論展開，分別對(duì)資產(chǎn)選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、有效市場(chǎng)假說、行為金融理論和彈簧振子理論進(jìn)行了詳細(xì)的介紹；第八章，利用彈簧振子理論，對(duì)上海股市一級(jí)市場(chǎng)的IPO定價(jià)效率和上海股市二級(jí)市場(chǎng)對(duì)新股的定價(jià)效率進(jìn)行了實(shí)證研究；第九章，利用彈簧振子理論，以上市公司公布的年報(bào)作為信息事件，就上海股市二級(jí)市場(chǎng)對(duì)年報(bào)信息的反應(yīng)效率進(jìn)行了實(shí)證研究；第十章，對(duì)常見的金融工具的定價(jià)模型展開了論述。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實(shí)際，將資本市場(chǎng)經(jīng)典理論以簡(jiǎn)潔明了、通俗易懂的語(yǔ)言呈現(xiàn)給讀者，以期為讀者提供一些幫助和啟發(fā)。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》適合作為金融專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生的教材或輔導(dǎo)書，也可以為金融從業(yè)人員、金融研究人員和有興趣的相關(guān)人員提供參考。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》非常注重經(jīng)典資本市場(chǎng)理論的數(shù)理推導(dǎo)，努力介紹清楚理論的來(lái)龍去脈和理論間的內(nèi)在邏輯關(guān)系。書中有豐富案例、延伸閱讀和人物百科，試圖利用淺顯的生活實(shí)例介紹深刻的投資學(xué)道理，向讀者展示部分金融學(xué)者的學(xué)術(shù)成就和勇于實(shí)踐的精神。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》分為十章，前七章圍繞經(jīng)典資本市場(chǎng)理論展開，分別對(duì)資產(chǎn)選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、有效市場(chǎng)假說、行為金融理論和彈簧振子理論進(jìn)行了詳細(xì)的介紹；第八章，利用彈簧振子理論，對(duì)上海股市一級(jí)市場(chǎng)的IPO定價(jià)效率和上海股市二級(jí)市場(chǎng)對(duì)新股的定價(jià)效率進(jìn)行了實(shí)證研究；第九章，利用彈簧振子理論，以上市公司公布的年報(bào)作為信息事件，就上海股市二級(jí)市場(chǎng)對(duì)年報(bào)信息的反應(yīng)效率進(jìn)行了實(shí)證研究；第十章，對(duì)常見的金融工具的定價(jià)模型展開了論述。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實(shí)際，將資本市場(chǎng)經(jīng)典理論以簡(jiǎn)潔明了、通俗易懂的語(yǔ)言呈現(xiàn)給讀者，以期為讀者提供一些幫助和啟發(fā)。
《證券投資學(xué)/高等院校應(yīng)用型規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列》適合作為金融專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生的教材或輔導(dǎo)書，也可以為金融從業(yè)人員、金融研究人員和有興趣的相關(guān)人員提供參考。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:引言 預(yù)備知識(shí)和方法
第一節(jié) 證券投資的基本觀念
一、資金的時(shí)間價(jià)值
二、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第二節(jié) 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
一、隨機(jī)變量及其概率分布
二、抽樣分布
三、中心極限定理
四、費(fèi)歇爾定理
本章小結(jié)
思考題
第一章 資產(chǎn)選擇理論
第一節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的假設(shè)
第二節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的基本思想及理論模型
一、資產(chǎn)選擇理論的基本思想
二、資產(chǎn)選擇理論的理論模型
第三節(jié) 兩基金分離定理
第四節(jié) 收益率間的相關(guān)性對(duì)資產(chǎn)組合M-V的影響
一、組合中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
二、單項(xiàng)資產(chǎn)均為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第五節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的發(fā)展
一、加入無(wú)賣空約束的資產(chǎn)選擇模型
二、加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)選擇模型
三、對(duì)單一資產(chǎn)的投資比例加以限定的資產(chǎn)選擇模型
四、協(xié)方差矩陣為半正定矩陣的情形
第六節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的缺陷
第七節(jié) 對(duì)基于M-V標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)選擇模型的改進(jìn)
一、基于M-A．D．的資產(chǎn)選擇模型
二、基于M-SemiA．D．資產(chǎn)選擇模型及對(duì)上海股市的研究
本章小結(jié)
思考題
第二章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型的推導(dǎo)
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)
三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論貢獻(xiàn)
四、標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要缺陷
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展
一、零β-CAPM
二、不允許賣空限定下的CAPM
三、考慮稅收條件下的CAPM
四、有非市場(chǎng)化資產(chǎn)情況下的CAPM
五、消費(fèi)導(dǎo)向的CAPM
六、時(shí)際的CAPM
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
第四節(jié) CAPM面臨的挑戰(zhàn)
本章小結(jié)
思考題
第三章 套利定價(jià)理論
第一節(jié) 套利定價(jià)理論由來(lái)
……
第一節(jié) 證券投資的基本觀念
一、資金的時(shí)間價(jià)值
二、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
第二節(jié) 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
一、隨機(jī)變量及其概率分布
二、抽樣分布
三、中心極限定理
四、費(fèi)歇爾定理
本章小結(jié)
思考題
第一章 資產(chǎn)選擇理論
第一節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的假設(shè)
第二節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的基本思想及理論模型
一、資產(chǎn)選擇理論的基本思想
二、資產(chǎn)選擇理論的理論模型
第三節(jié) 兩基金分離定理
第四節(jié) 收益率間的相關(guān)性對(duì)資產(chǎn)組合M-V的影響
一、組合中有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
二、單項(xiàng)資產(chǎn)均為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第五節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的發(fā)展
一、加入無(wú)賣空約束的資產(chǎn)選擇模型
二、加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)選擇模型
三、對(duì)單一資產(chǎn)的投資比例加以限定的資產(chǎn)選擇模型
四、協(xié)方差矩陣為半正定矩陣的情形
第六節(jié) 資產(chǎn)選擇理論的缺陷
第七節(jié) 對(duì)基于M-V標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)選擇模型的改進(jìn)
一、基于M-A．D．的資產(chǎn)選擇模型
二、基于M-SemiA．D．資產(chǎn)選擇模型及對(duì)上海股市的研究
本章小結(jié)
思考題
第二章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、CAPM模型的推導(dǎo)
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)
三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論貢獻(xiàn)
四、標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的主要缺陷
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展
一、零β-CAPM
二、不允許賣空限定下的CAPM
三、考慮稅收條件下的CAPM
四、有非市場(chǎng)化資產(chǎn)情況下的CAPM
五、消費(fèi)導(dǎo)向的CAPM
六、時(shí)際的CAPM
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
第四節(jié) CAPM面臨的挑戰(zhàn)
本章小結(jié)
思考題
第三章 套利定價(jià)理論
第一節(jié) 套利定價(jià)理論由來(lái)
……
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