內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《金融計(jì)算與編程：基于MATLAB的應(yīng)用（第二版）》第一版于2013年5月出版，得到了廣大師生的肯定，許多兄弟院校老師將《金融計(jì)算與編程：基于MATLAB的應(yīng)用（第二版）》作為“金融計(jì)算”課程的教材?！督鹑谟?jì)算與編程：基于MATLAB的應(yīng)用（第二版）》第二版做了如下修改：
　　（1）訂正了第一版中的多處文字和公式表述錯(cuò)誤。
　?。?）為每一章增加了課后復(fù)習(xí)和思考題，方便教師的教學(xué)工作。
　?。?）新增了第十三章“數(shù)據(jù)挖掘偏差檢驗(yàn)方法及其應(yīng)用”。
　?。?）對(duì)部分章節(jié)內(nèi)容做了拓展和延伸。
　　《金融計(jì)算與編程：基于MATLAB的應(yīng)用（第二版）》內(nèi)容主要針對(duì)金融領(lǐng)域的研究人員，在實(shí)際金融市場(chǎng)中應(yīng)用金融理論進(jìn)行量化投資分析的從業(yè)人員，以及有可能從事金融領(lǐng)域研究或應(yīng)用的金融專(zhuān)業(yè)的高年級(jí)本科生、碩士和博士研究生。其中，第一章到第三章的內(nèi)容為基礎(chǔ)篇，第四章到第十三章的內(nèi)容為金融領(lǐng)域中的應(yīng)用篇。每章的具體內(nèi)容如下：
　　第一章介紹MATLAB的基本入門(mén)知識(shí)。第二章介紹計(jì)算中的誤差問(wèn)題。第三章是數(shù)據(jù)的讀入和基本的統(tǒng)計(jì)分析。第四章是回歸分析。第五章是金融分析中的優(yōu)化問(wèn)題。第六章是極大似然估計(jì)。第七章是廣義矩估計(jì)。第八章是金融資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率估計(jì)。第九章是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的估計(jì)。第十章是利率曲線估計(jì)。第十一章是期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法。第十二章是狀態(tài)空間模型在金融中的應(yīng)用。第十三章是數(shù)據(jù)挖掘偏差檢驗(yàn)方法及其應(yīng)用。
　　需要讀者注意的是，書(shū)中的某些函數(shù)可能在低一些版本的MATLAB環(huán)境下無(wú)法運(yùn)行，另外，由于MATLAB版本更新比較快，書(shū)中的一些函數(shù)在比較新的MATLAB版本中可能無(wú)法使用，具體參見(jiàn)MATLAB版本的更新說(shuō)明。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:1 MATLAB入門(mén)
1．1 MATLAB簡(jiǎn)介
1．2 MATLAB編程基礎(chǔ)
1．3 編寫(xiě)MATLAB函數(shù)
1．4 一個(gè)渾沌游戲
1．5 提高M(jìn)ATLAB的運(yùn)算效率
1．6 商品交換的例子
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

2 數(shù)值計(jì)算中的誤差和誤差傳播
2．1 認(rèn)識(shí)計(jì)算機(jī)如何存儲(chǔ)數(shù)字
2．2 誤差問(wèn)題的認(rèn)識(shí)
2．3 誤差的來(lái)源
2．4 誤差的度量
2．5 運(yùn)算中的誤差傳遞
2．6 誤差控制
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

3 數(shù)據(jù)的讀入和基本統(tǒng)計(jì)分析
3．1 金融分析中常見(jiàn)的數(shù)據(jù)格式
3．2 常見(jiàn)的數(shù)據(jù)獲取方式
3．3 EXCEL數(shù)據(jù)文件的讀取
3．4 文本數(shù)據(jù)文件的讀取
3．5 CSV格式和ASCII格式數(shù)據(jù)的讀取
3．6 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取數(shù)據(jù)
3．7 數(shù)據(jù)的預(yù)處理
3．8 數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)分析
3．9 樣本分布
3．10 產(chǎn)生常見(jiàn)分布的隨機(jī)數(shù)及分布檢驗(yàn)
3．11 自助法(Bootstrap)
3．12 時(shí)間序列的基本統(tǒng)計(jì)分析
3．13 常見(jiàn)的假設(shè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法
3．14 主成分分析方法
3．15 因子分析
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

4 回歸分析
4．1 MATLAB在處理回歸分析中的優(yōu)勢(shì)
4．2 線性回歸
4．3 非線性回歸
4．4 核回歸
4．5 Fama-MacBeth回歸
4．6 分位數(shù)回歸
4．7 面板數(shù)據(jù)回歸
4．8 我國(guó)股票市場(chǎng)日歷效應(yīng)檢驗(yàn)
4．9 基于線性回歸的方差分解
4．10 回歸分析中一些常見(jiàn)問(wèn)題的討論
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

5 金融分析中的優(yōu)化問(wèn)題
5．1 線性規(guī)劃問(wèn)題
5．2 二次規(guī)劃問(wèn)題
5．3 無(wú)約束非線性函數(shù)最優(yōu)化問(wèn)題
5．4 約束非線性函數(shù)最優(yōu)化問(wèn)題
5．5 局部最優(yōu)值和全局最優(yōu)值
5．6 優(yōu)化問(wèn)題的金融應(yīng)用：信息交易模型的最優(yōu)參數(shù)估計(jì)
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

6 極大似然估計(jì)
6．1 極大似然估計(jì)基本原理
6．2 極大似然估計(jì)的MATLAB函數(shù)
6．3 基于EM算法的混合正態(tài)分布參數(shù)估計(jì)
6．4 二元選擇回歸問(wèn)題中的參數(shù)估計(jì)
6．5 受限因變量回歸模型的參數(shù)估計(jì)
6．6 上證綜合指數(shù)收益率廣義雙曲線分布的極大似然估計(jì)
6．7 MP模型的極大似然估計(jì)
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

7 廣義矩估計(jì)
7．1 廣義矩估計(jì)的基本原理
7．2 廣義矩估計(jì)的參數(shù)估計(jì)
7．3 廣義矩估計(jì)的MATLAB函數(shù)
7．4 廣義矩估計(jì)的應(yīng)用
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

8 波動(dòng)率的估計(jì)
8．1 歷史波動(dòng)率
8．2 移動(dòng)平均模型
8．3 指數(shù)加權(quán)平均模型
8．4 ARCH模型
8．5 GARCH模型
8．6 多元GARCH模型
8．7 GARCHSK模型
8．8 波動(dòng)率估計(jì)的應(yīng)用：股指期貨的套利交易
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

9 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的估計(jì)
9．1 VaR和CVaR的定義
9．2 基于Cornish-Fisher展開(kāi)式的VaR和CVaR
9．3 基于正態(tài)分布的VaR和CVaR
9．4 基于蒙特卡羅模擬的VaR和CVaR
9．5 基于歷史模擬的VaR和CVaR
9．6 極值理論與VaR和CVaR
9．7 均值一方差有效前沿與均值一VaR及均值一CVaR有效前沿
9．8 不同VaR模型套期保值效果的比較
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

10 遠(yuǎn)期利率曲線估計(jì)
10．1 即期利率與遠(yuǎn)期利率
10．2 樣條法估計(jì)利率曲線
10．3 Svensson模型估計(jì)利率曲線
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

11 期權(quán)定價(jià)的數(shù)值方法
11．1 二叉樹(shù)
11．2 三叉樹(shù)
11．3 二叉樹(shù)與期權(quán)定價(jià)
11．4 蒙特卡羅模擬和期權(quán)定價(jià)
11．5 有限差分方法和期權(quán)定價(jià)
11．6 期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用：銀行理財(cái)產(chǎn)品的定價(jià)
11．7 期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用：累積股票期權(quán)的定價(jià)
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

12 狀態(tài)空間模型在金融中的應(yīng)用
12．1 狀態(tài)空間模型
12．2 狀態(tài)空間模型與其他時(shí)間序列模型
12．3 卡曼濾波與不可觀測(cè)變量的估計(jì)
12．4 卡曼濾波的MATLAB程序
12．5 狀態(tài)空間模型的參數(shù)估計(jì)
12．6 應(yīng)用狀態(tài)空間模型研究我國(guó)封閉式基金的折價(jià)行為
12．7 我國(guó)ETF基金的折溢價(jià)行為及波動(dòng)性研究①
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案

13 數(shù)據(jù)挖掘偏差的檢驗(yàn)方法和應(yīng)用
13．1 數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)挖掘偏差的檢驗(yàn)方法
13．2 數(shù)據(jù)挖掘偏差檢驗(yàn)的MATLAB函數(shù)
13．3 數(shù)據(jù)挖掘偏差和技術(shù)交易規(guī)則在我國(guó)股票市場(chǎng)的有效性
復(fù)習(xí)與思考題
參考答案
參考文獻(xiàn)