久久偷看各类wc女厕嘘嘘,久久99精品九九九久久婷婷,久久久久国精品产熟女久色

2019-10-15 17:24 來源：京東作者：京東

應(yīng)用時間序列分析/博學(xué)21世紀(jì)高校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)教材系列

編輯推薦:　　上海市教委重點(diǎn)課程建設(shè)項目，上海財經(jīng)大學(xué)精品課程
　　本教材系列的編寫大綱和書稿經(jīng)過教材編審委員會的多次反復(fù)論證、認(rèn)真討論，力求體現(xiàn)以下特點(diǎn)：
　　在考慮面向財經(jīng)類統(tǒng)計學(xué)專業(yè)課堂使用的同時，考慮“大統(tǒng)計學(xué)”專業(yè)的需求，力求選材做到“精”和“新”。
　　廣泛吸收國內(nèi)外優(yōu)秀教材的成果進(jìn)行內(nèi)容設(shè)計，在系統(tǒng)介紹基本理論和基本方法的同時，注意介紹新的成熟的內(nèi)容，以及統(tǒng)計學(xué)在實際問題中的應(yīng)用。
　　教材編寫注重計算機(jī)的應(yīng)用，根據(jù)教材的具體內(nèi)容選講相應(yīng)的統(tǒng)計軟件，提高學(xué)生熟練運(yùn)用統(tǒng)計方法和計算機(jī)技術(shù)解決實際的能力。

內(nèi)容簡介:　　《應(yīng)用時間序列分析》作為系列教材的一種，著重討論經(jīng)典的AKMA模型，同時又對最新的時間序列模型加以介紹，例如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數(shù)據(jù)的ACD模型自回歸條件持續(xù)期模型），等等。教材編寫簡明，內(nèi)容通俗，公式表述嚴(yán)謹(jǐn)，既保證了較為完整的統(tǒng)計理論體系，又努力突出實際案例的應(yīng)用和統(tǒng)計思想的滲透。每章后都有相關(guān)的統(tǒng)計軟件知識介紹，以讓學(xué)生熟練掌握相關(guān)統(tǒng)計軟件并用于應(yīng)用時間序列分析上。學(xué)習(xí)本課程的學(xué)生需要熟悉概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基礎(chǔ)知識，也要具備微積分和線性代數(shù)知識。
　　《應(yīng)用時間序列分析》可以作為統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)以及經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)的教材。為便于教師課堂教學(xué)，《應(yīng)用時間序列分析》中的所有數(shù)據(jù)和PPT均刻錄有光盤，需要的老師可直接發(fā)送到unionw@sina.com免費(fèi)索取。

作者簡介:　　

目錄:第一章時間序列分析概論
§1.1 時間序列的定義和例子
§1.2 時間序列分析方法簡介
§1.3 時間序列分析軟件
習(xí)題一
EVIEWS軟件簡介（Ⅰ）

第二章時間序列分析的基本概念
§2.1 隨機(jī)過程
§2.2 平穩(wěn)過程的特征及遍歷性
§2.3 線性差分方程
§2.4 時間序列數(shù)據(jù)的預(yù)處理
習(xí)題二
EVIEWS軟件介紹（Ⅱ）

第三章線性平穩(wěn)時間序列分析
§3.1 線性過程
§3.2 自回歸過程AR（p）
§3.3 移動平均過程MA（q）
§3.4 自回歸移動平均過程ARMA（p，q）
§3.5 自相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)
習(xí)題三

第四章非平穩(wěn)時間序列和季節(jié)序列模型
§4.1 均值非平穩(wěn)
§4.2 自回歸求和移動平均模型（ARIMA）
§4.3 方差和自協(xié)方差非平穩(wěn)
§4.4 季節(jié)時間序列（SARIMA）模型
習(xí)題四

第五章時間序列的模型識別
§5.1 自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)法
§5.2 F 檢驗法
§5.3 信息準(zhǔn)則法
習(xí)題五

第六章時間序列模型參數(shù)的統(tǒng)計推斷
§6.1 自協(xié)方差系數(shù)的參數(shù)估計
§6.2 ARMA（p，q）模型參數(shù)的矩估計
§6.3 ARMA（p，q）模型參數(shù)的極大似然估計
§6.4 ARMA（p，q）模型參數(shù)的最小二乘估計
§6.5 ARMA（p，q）模型的診斷檢驗
§6.6 ARMA（p，q）模型的優(yōu)化
習(xí)題六
EVIEWS軟件介紹（Ⅲ）

第七章平穩(wěn)時間序列模型預(yù)測
§7.1 最小均方誤差預(yù)測
§7.2 對AR模型的預(yù)測
§7.3 MA模型的預(yù)測
§7.4 ARMA模型的預(yù)測
§7.5 預(yù)測值的適時修正
習(xí)題七
EVIEWS軟件介紹（Ⅳ）

第八章非平穩(wěn)和季節(jié)時間序列模型分析方法
§8.1 ARIMA模型的分析方法
§8.2 季節(jié)時間序列模型的分析方法
習(xí)題八
EVIEWS軟件介紹（Ⅴ）

第九章非線性時間序列模型
§9.1 非線性時間序列模型
§9.2 條件異方差模型
習(xí)題九
EVIEWS軟件介紹（Ⅵ）

第十章多元時間序列分析
§10.1 多元平穩(wěn)時間序列建模
§10.2 虛假回歸
§10.3 單位根檢驗
§10.4 協(xié)整
§10.5 誤差修正模型
習(xí)題十
EVIEWS軟件介紹（Ⅶ）

第十一章（超）高頻數(shù)據(jù)的建模與分析簡介
§11.1 （超）高頻數(shù)據(jù)的特點(diǎn)
§11.2 （超）高頻數(shù)據(jù)與ACD模型
§11.3 交易持續(xù)期的集聚性
§11.4 UHF-GARCH模型
習(xí)題十一
附錄1 數(shù)據(jù)
附錄2 常見分布表
參考文獻(xiàn)

相關(guān)商品