股市高頻收益率波動和風險預測簡介，目錄書摘
本書以代表股市方向標的的滬深兩市主要指數(shù)高頻金融時間序列為主要研究對象，立足于股市牛熊周期的研究視角，綜合運用金融時間序列分析和統(tǒng)計極值理論方法，建立收益率的已實現(xiàn)波動率模型對股指波動率和風險進行預測，深入研究了我國股市波動和風險的動態(tài)特征，以及跳躍對股指波動率和風險的時變性影響。本書研究成果能夠為政府監(jiān)管部門和決策部門實時監(jiān)控股票市場和制定有效的調控政策提供重要的參考，同時為金融機構和投資者管理投資組合和控制風險提供有用的統(tǒng)計模型和方法，具有一定的理論價值和應用價值。
第1章緒論
1.1股市波動和風險研究背景和意義00
1.1.1 研究背景00
1.1.2 研究的意義00
1.2金融市場波動率和市場風險研究現(xiàn)狀00
1.3研究內容00
1.4本書創(chuàng)新00
1.5組織結構0
第2章線性時間序列分析
2.1基本概念0
2.2時間序列線性模型0
2.3自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)0
2.4自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)估計0
2.5ARMA模型的預報0
2.5.1ARMA模型預報的統(tǒng)計方法0
2.5.2ARMA模型預報誤差和預報的計算0
2.5.3ARMA模型預報和偏自相關函數(shù)0
第3章GARCH類模型
3.1ARCH模型0
3.1.1模型0
3.1.2ARCH模型的統(tǒng)計性質0
3.1.3ARCH模型的統(tǒng)計推斷0
3.2GARCH模型0
3.2.1GARCH模型0
3.2.2GARCH模型的統(tǒng)計性質0
3.2.3GARCH模型的統(tǒng)計推斷0
3.2.4GARCH建模0
3.3EGARCH模型和統(tǒng)計性質0
3.3.1EGARCH模型0
3.3.2EGARCH模型的統(tǒng)計性質0
3.3.3EGARCH建模0
3.4其他GARCH類模型0
第4章統(tǒng)計極值理論和方法
4.1極值理論0
4.1.1極值類型定理0
4.1.2非退化極限分布的存在性0
4.1.3廣義極值分布的最大吸引范圍0
4.1.4正則變化
4.1.5平穩(wěn)序列最大順序統(tǒng)計量的極限分布
4.2極值理論的Poisson解釋
4.3POT
4.3.1POT方法的理論基礎
4.3.2超越的隨機點過程和以上定理的關系
4.4厚尾分布
4.5超越門限的確定
4.6參數(shù)估計和返回水平
第5章金融收益率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計極值分析
5.1基本統(tǒng)計分析
5.2股指極端收益率和收益率分布的尾指
5.3股指收益率的尾行為分析和風險值
5.4股指收益率波動和極值關系研究
第6章已實現(xiàn)波動率模型和跳躍
6.1已實現(xiàn)波動率和連續(xù)時間擴散模型
6.2跳躍度量、跳躍的估計和跳躍對波動率貢獻
6.3已實現(xiàn)波動率的回歸模型
6.4資產(chǎn)收益率波動預測
第7章股票資產(chǎn)收益率波動跳躍
7.1高頻收益率和已實現(xiàn)波動率
7.2收益率波動跳躍的動態(tài)
7.3極端波動率、跳躍和宏觀經(jīng)濟消息發(fā)布
7.4收益率波動跳躍集聚性研究
7.5收益率波動跳躍研究的討論
第8章股票資產(chǎn)收益率波動建模與預測
8.1金融資產(chǎn)收益率波動
8.2金融資產(chǎn)收益率波動建模
8.3收益率波動動態(tài)預測
8.4收益率波動建模和預測總結
第9章金融市場風險測度和統(tǒng)計預測
9.1金融市場風險測度
9.2風險測度估計
9.3金融市場風險預測
第10章股市風險動態(tài)預測
10.1股指收益率波動與跳躍
10.2股指收益率波動風險動態(tài)預測
10.3股指收益率波動風險預測評估
10.4跳躍對股指收益率尾部風險影響
第11章結論和未來研究方向
附錄S-Plus程序
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