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2020-03-13 09:45 來源：京東作者：京東

編輯推薦:　　經(jīng)濟資本是基于內(nèi)部管理需要的、對金融機構(gòu)風險的全面度量，是金融機構(gòu)全面風險管理必不可少的抓手和工具?！躲y行經(jīng)濟資本：領先銀行的創(chuàng)新邏輯與實務方法》既原貌總結(jié)業(yè)界創(chuàng)新思維又完全契合實務需要，是一本幫助中國金融機構(gòu)真正了解和全面掌握有關經(jīng)濟資本工具的原理和方法的專業(yè)著作。

內(nèi)容簡介:　　經(jīng)濟資本是國際領先銀行最近10年來具創(chuàng)新性和有影響力的管理工具，被廣泛應用于銀行風險的度量與管理、風險調(diào)整定價、資本的戰(zhàn)略使用和優(yōu)分配、投資者價值創(chuàng)造角度的績效度量、以及員工報酬的衡量等各重要領域。《銀行經(jīng)濟資本：領先銀行的創(chuàng)新邏輯與實務方法》的內(nèi)容包括經(jīng)濟資本的基本概念與基礎問題、銀行主要風險類別的經(jīng)濟資本、經(jīng)濟資本的基本數(shù)學方法、以及經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)信息化建設的方案與經(jīng)驗。目的是幫助中國的銀行機構(gòu)真正了解和全面掌握有關經(jīng)濟資本工具的整套原理和方法，并切實加以有效應用。

作者簡介:　　 廖繼全，融和友信董事長兼CEO。融和友信（Ronhe Technology），即北京融和友信科技有限公司，系中國領先的新一代金融管理平臺與服務提供商，一家專門為中國金融行業(yè)提供“管理咨詢”+“IT專業(yè)服務”+“金融管理云平臺”+“大數(shù)據(jù)服務”的高新技術企業(yè)。融和友信奉行“以專業(yè)力為客戶創(chuàng)造價值”的服務理念，“以信息技術與智慧服務助力金融企業(yè)實現(xiàn)價值經(jīng)營與可持續(xù)發(fā)展”為公司使命，以“成為客戶最信賴、成長最快、競爭力最強的中國金融管理信息化企業(yè)”為發(fā)展愿景。融和友信創(chuàng)立于2014年，已獲兩輪風險投資，一支超過100人的高效、高行業(yè)口碑團隊迅速組建到位，迅即簽約93家全國股份制銀行、城市商業(yè)銀行等金融機構(gòu)客戶，全面提供風險管理與新資本達標、RAPM管理會計平臺、交易級大總賬、全面績效考核、資產(chǎn)負債管理、資金轉(zhuǎn)移定價、金融產(chǎn)品定價、資金頭寸管理等價值經(jīng)營領域的創(chuàng)新解決方案與信息化服務。2015年伊始，融和友信正式啟動實施為期五年的“睿金融”產(chǎn)品自主研發(fā)與股權上市融資計劃，繼續(xù)強化落實“業(yè)務創(chuàng)新+管理咨詢+自主研發(fā)+大數(shù)據(jù)服務”為一體的商業(yè)模式即“融和模式”，加大力度研發(fā)金融行業(yè)價值經(jīng)營管理軟件（VBM6。x），快速推出基于互聯(lián)網(wǎng)云計算、大數(shù)據(jù)技術的融和金融云、友信大數(shù)據(jù)（YX1。x），并力爭通過服務網(wǎng)點全國布局、人才隊伍大幅充實、客戶口碑持續(xù)提升等戰(zhàn)略，實現(xiàn)金融客戶達到1000家、公司市值達到50億元的成長目標，使融和友信成為推動金融管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的引擎，成為資本市場價值投資的典范。

目錄:第1章經(jīng)濟資本的涵義與作用
經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本和賬面資本的區(qū)別
監(jiān)管資本的管理
經(jīng)濟資本的主要作用與基本計量方法
小結(jié)
第2章波動性與資本配置
資本配置
RAROC框架下的資本配置
尾端風險配置
風險貢獻配置
資本的重新配置
可能的解決方案
小結(jié)
第3章經(jīng)濟資本模型的概念框架
經(jīng)濟信用資本模型
違約損失率
違約風險暴露
違約相關性
小結(jié)
第4章清收風險與經(jīng)濟資本
違約損失率和預期違約損失率
經(jīng)濟信用資本
漸近單風險因子模型
違約率和違約損失率協(xié)同變動的證據(jù)
模型化違約損失率和違約率
違約損失率的分布
資本模型、資本函數(shù)和彈性
第一個實施陷阱：違約損失率的錯誤度量
第二個實施陷阱：預期違約損失率的錯誤估計
小結(jié)
第5章零售信用卡投資組合的經(jīng)濟資本
獨特的資本建模
信用卡的信用風險資本模型
AVC/LDC信用風險資本模型
循環(huán)信托證券化
小結(jié)
第6章交易對手信用風險的經(jīng)濟資本
概論
交易對手信用風險暴露
交易對手風險暴露的度量
貸款投資組合的經(jīng)濟資本
從潛在只違約角度考察交易對手風險的經(jīng)濟資本
從潛在經(jīng)濟價值損失角度考察交易對手風險的經(jīng)濟資本
小結(jié)
第7章證券化資產(chǎn)的經(jīng)濟資本
經(jīng)濟資本模型
漸近單風險因子框架
Pykhtin-Dev模型
Gordy-Jones模型
小結(jié)
第8章市場風險的經(jīng)濟資本
企業(yè)的風險資本
市場風險的監(jiān)管資本
市場風險資本的計算
小結(jié)
第9章操作風險的經(jīng)濟資本
操作風險的度量
操作風險的識別
控制環(huán)境關鍵風險驅(qū)動因子的評級
商業(yè)環(huán)境關鍵風險驅(qū)動因子的評級
操作風險評級度量模型和經(jīng)濟資本
操作風險的經(jīng)濟資本
壓力測試
小結(jié)
第10章經(jīng)濟資本和風險利潤度量
決定合理的經(jīng)濟資本水平
計算與配置經(jīng)濟資本
一般利潤的度量
其他可供選擇的方法
小結(jié)
第11章基于評級的風險因子模型
賬面價值會計下的一般模型框架
賬面價值會計下的漸近損失分布
按市值估價下的漸近損失分布
對于未分散異質(zhì)風險的投資組合的資本調(diào)整
替代風險度量的漸近特征
小結(jié)
第12章投資組合子項目的經(jīng)濟資本配置
問題的背景和經(jīng)濟資本模型
風險度量的例子
風險貢獻和可微風險度量
風險貢獻的例子
小結(jié)
第13章非線性資本配置
非線性風險的度量和配置
具體的實施
小結(jié)
第14章經(jīng)濟資本建模中的設計選擇：損失函數(shù)法
參數(shù)估計
估計資本要求
損失函數(shù)
小結(jié)
第15章經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)建設規(guī)劃
總體架構(gòu)與功能模塊規(guī)劃
系統(tǒng)建設規(guī)劃
數(shù)據(jù)集市建設與管理
系統(tǒng)咨詢式實施
小結(jié)

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