內(nèi)容簡介:　　在刻畫和求解動態(tài)宏觀經(jīng)濟學中的復雜問題時，遞歸方法是一個強有力的工具。在《遞歸宏觀經(jīng)濟理論》一書中，既有關(guān)于遞歸方法的基本介紹，也有關(guān)于遞歸方法的高級內(nèi)容，同時還包含了各種計算工具和應用實例。在《諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者叢書：遞歸宏觀經(jīng)濟理論》第二版中，作者對于第一版的一半以上的內(nèi)容進行了根本性的修訂，同時還包含了七章全新的涉及更廣泛題材的內(nèi)容。對于《諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者叢書：遞歸宏觀經(jīng)濟理論》第二版而言，無論是修訂部分，還是全新章節(jié)，涵蓋的都是當前的熱門論題，并借此進一步闡明了遞歸方法的魅力。
　　對于《諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者叢書：遞歸宏觀經(jīng)濟理論》一版的原有章節(jié)所做的根本性修訂包括，關(guān)于遞歸均衡的存在性的更好的處理，關(guān)于上鞅收斂定理的進一步解釋，以及當存在不完全市場時，處理經(jīng)濟中的優(yōu)稅收問題的擴展方法。第二版中的全新內(nèi)容包括了一章引論，這一章概述了全書所討論的各種論題之間的共性；包括了兩章全新的內(nèi)容，這兩章提供了關(guān)于優(yōu)增長模型的完整內(nèi)容及其在宏觀經(jīng)濟學和財政方面的一些基本應用；其他的全新章節(jié)涉及的內(nèi)容還有，如何在線性經(jīng)濟中構(gòu)造和計算斯塔克爾伯格計劃或拉姆齊計劃，沒有承諾的可持續(xù)的風險分擔均衡以及遞歸合同在國際貿(mào)易領域中的應用等。本書絕大部分章節(jié)的后都包含了練習題，并且本書后還提供了兩個技術(shù)附錄，介紹泛函分析和控制與濾波方面的基本內(nèi)容。

作者簡介:　　拉爾斯·揚奎斯特（Lars Ljungqvist），2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主，紐約大學的伯克利講席經(jīng)濟學和商學教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的高級成員。
　　
　　托馬斯·J·薩金特（Thomas J.Sargent），斯德哥爾摩經(jīng)濟學院的經(jīng)濟學教授。

目錄:第Ⅰ篇 遞歸方法的帝國主義
第1章 概述
1.1 提示
1.2 一個共同的祖先
1.3 儲蓄問題
1.4 遞歸方法

第Ⅱ篇 工具
第2章 時間序列
2.1 兩個有用的工具
2.2 馬爾科夫鏈
2.3 連續(xù)狀態(tài)的馬爾科夫鏈
2.4 線性隨機差分方程
2.5 回歸
2.6 例：LQ持久收入模型
2.7 利率的期限結(jié)構(gòu)
2.8 估計
2.9 結(jié)束語
附錄A：線性差分方程
第3章 動態(tài)規(guī)劃
3.1 序列問題
3.2 隨機控制問題
3.3 結(jié)束語
第4章 動態(tài)規(guī)劃的實際應用
4.1 維數(shù)的限制
4.2 狀態(tài)空間的離散化
4.3 離散狀態(tài)的動態(tài)規(guī)劃
4.4 霍華德改進算法的應用
4.5 數(shù)值方法
4.6 貝爾曼方程的例子
4.7 多項式逼近
4.8 結(jié)束語
第5章 線性二次動態(tài)規(guī)劃
5.1 引言
5.2 最優(yōu)線性調(diào)節(jié)器問題
5.3 隨機最優(yōu)線性調(diào)節(jié)器問題
5.4 線性調(diào)節(jié)器問題中的影子價格
5.5 拉格朗日公式
5.6 卡爾曼濾波
5.7 結(jié)束語
附錄A：矩陣公式
附錄B：線性二次近似
第6章 搜尋，匹配和失業(yè)
6.1 引言
6.2 預備知識
6.3 麥考爾的跨期工作搜尋模型
6.4 湖模型
6.5 職業(yè)選擇模型
6.6 約萬諾維奇匹配模型的一個簡化形式
6.7 約萬諾維奇模型的長期版本
6.8 結(jié)束語
附錄A：更多數(shù)值動態(tài)規(guī)劃的例子

第Ⅲ篇 競爭均衡與應用
第7章 遞歸的（局部）均衡
7.1 均衡的概念
7.2 例：調(diào)整成本
7.3 遞歸的競爭性均衡
7.4 馬爾科夫完美均衡
7.5 線性馬爾科夫完美均衡
7.6 結(jié)束語
第8章 完全市場的競爭性均衡
8.1 0時期與序列交易
8.2 自然框架：偏好和稟賦
8.3 不同的交易安排
8.4 帕累托問題
8.5 0時刻交易：阿羅德布魯證券
8.6 例子
8.7 資產(chǎn)定價入門
8.8 序列交易：阿羅證券
8.9 遞歸競爭均衡
8.10 J步定價核
8.11 消費帶和經(jīng)濟周期成本
8.12 高斯資產(chǎn)定價模型
8.13 帕累托問題的遞歸形式
8.14 貿(mào)易的靜態(tài)模型
8.15 封閉經(jīng)濟模型
8.16 可以自由貿(mào)易的兩個國家
8.17 關(guān)稅
8.18 結(jié)束語
第9章 世代交疊模型
9.1 稟賦和偏好
9.2 0時期交易
9.3 序列交易
9.4 貨幣
9.5 赤字財政
9.6 等價的設置
9.7 貨幣均衡的最優(yōu)性和存在性
9.8 同代之間的異質(zhì)性
9.9 禮物贈送均衡
9.10 結(jié)束語
第10章 李嘉圖等價
10.1 借入限制和李嘉圖等價
10.2 無限存活個體經(jīng)濟
10.3 政府
10.4 代代相連的解釋
10.5 結(jié)束語
第11章 增長模型中的財政政策
11.1 引言
11.2 經(jīng)濟
11.3 計算均衡
11.4 題外話：后向求解法
11.5 均衡配置和價格的稅收效應
11.6 轉(zhuǎn)移試驗
11.7 線性近似
11.8 彈性勞動供給
11.9 增長
11.1 0結(jié)束語
附錄A：對數(shù)線性近似
第12章 遞歸的競爭性均衡
12.1 內(nèi)生的總量狀態(tài)變量
12.2 隨機增長模型
12.3 計劃者問題的拉格朗日公式
12.4 時間0交易：阿羅德布魯證券
12.5 序列交易：阿羅證券
12.6 遞歸公式
12.7 計劃者問題的遞歸公式
12.8 序列交易的遞歸公式
12.9 遞歸的競爭性均衡
12.1 0結(jié)束語
第13章 資產(chǎn)定價
13.1 引言
13.2 資產(chǎn)歐拉方程
13.3 消費和股票價格的鞅理論
13.4 等價鞅測度
13.5 均衡資產(chǎn)定價
13.6 沒有泡沫的股票價格
13.7 計算資產(chǎn)價格
13.8 利率的期限結(jié)構(gòu)
13.9 狀態(tài)或有價格
13.10 政府債務
13.11 對風險規(guī)避系數(shù)的解釋
13.12 股票溢價之謎
13.13 風險的市場價格
13.14 漢森詹甘納塞界
13.15 因子模型
13.16 異質(zhì)性和不完全市場
13.17 結(jié)束語
第14章 經(jīng)濟增長
14.1 引言
14.2 經(jīng)濟
14.3 外生增長
14.4 來自于外溢效應的外部性
14.5 所有要素可再生
14.6 研究和壟斷競爭
14.7 不管要素是否可再生的增長
14.8 結(jié)束語
第15章 帶承諾的最優(yōu)稅收
15.1 引言
15.2 非隨機經(jīng)濟
15.3 拉姆齊問題
15.4 零資本稅
15.5 再分配的極限
15.6 解決拉姆齊問題的基本方法
15.7 初始資本的稅收
15.8 源于不完全稅收的非零資本稅
15.9 隨機經(jīng)濟
15.10 狀態(tài)或有債務和資本稅的不確定性
15.11 不確定性下的拉姆齊計劃
15.12 事前資本稅在零附近變化
15.13 勞動稅平滑化的例子
15.14 最優(yōu)負債政策的教訓
15.15 無狀態(tài)或有負債的稅收
15.16 人力資本的零稅收
15.17 所有的稅收都應該為零嗎？
15.18 結(jié)束語

第Ⅳ篇 儲蓄問題與比利模型
第16章 自我保險
16.1 引言
16.2 消費者問題
16.3 非隨機稟賦
16.4 二次偏好
16.5 隨機稟賦過程：獨立同分布情形
16.6 隨機稟賦過程：一般情形
16.7 經(jīng)濟學解釋
16.8 結(jié)束語
附錄A：上鞅收斂定理
第17章 不完全市場模型
17.1 引言
17.2 儲蓄問題
17.3 統(tǒng)一化和進一步分析
17.4 題外話：非隨機儲蓄問題
17.5 借入限制：“自然的”和“特別的”
17.6 作為r的函數(shù)的平均資產(chǎn)
17.7 計算例子
17.8 幾個比利模型
17.9 含有資本和私人借據(jù)的模型
17.10 只有私人借據(jù)
17.11 鑄幣稅模型
17.12 匯率不確定性
17.13 預防性儲蓄
17.14 總量波動的模型
17.15 結(jié)束語

第Ⅴ篇 遞歸合同
第18章 動態(tài)斯塔克貝爾伯格問題
18.1 歷史依賴
18.2 斯塔克爾伯格問題
18.3 求解斯塔克爾伯格問題
18.4 大企業(yè)和競爭性外部環(huán)境
18.5 結(jié)束語
附錄A：穩(wěn)定的μt=Pyt
附錄B：線性矩陣差分方程
附錄C：預測公式
第19章 保險與激勵
19.1 帶有遞歸合同的保險
19.2 基本框架
19.3 單邊無承諾
19.4 拉格朗日方法
19.5 帶有不對稱信息的保險
19.6 帶有不可觀測的存儲技術(shù)的保險
19.7 結(jié)束語
附錄A：歷史的發(fā)展
第20章 沒有承諾的均衡
20.1 雙邊缺失的承諾
20.2 一個封閉系統(tǒng)
20.3 遞歸公式
20.4 均衡消費
20.5 帕累托前沿和收益的事先分布
20.6 消費分布
20.7 另一種遞歸公式
20.8 修正的帕累托前沿
20.9 科切拉科塔后續(xù)值
20.10 兩狀態(tài)的例子：無記憶性戰(zhàn)勝記憶性
20.11 一個三狀態(tài)的例子
20.12 經(jīng)驗的動機
20.13 一般化
20.14 分散化經(jīng)濟
20.15 內(nèi)生的借入約束
20.16 結(jié)束語
第21章 最優(yōu)失業(yè)保險
21.1 歷史依賴的失業(yè)保險
21.2 一個單期模型
21.3 終身合同的多期模型
21.4 結(jié)束語
第22章 可信的政府政策
22.1 引言
22.2 動態(tài)規(guī)劃的平方：概要
22.3 一期經(jīng)濟
22.4 經(jīng)濟的例子
22.5 聲譽機制：一般觀點
22.6 無限重復的經(jīng)濟
22.7 子博弈完美均衡（SPE）
22.8 SPE的例子
22.9 所有SPE的值
22.10 自執(zhí)行的SPE
22.11 遞歸策略
22.12 帶有遞歸策略的SPE例子
22.13 最好和最壞的SPE值
22.14 例：到達最壞情形的不同方法
22.15 解釋
22.16 結(jié)束語
第23章 國際貿(mào)易中的兩個模型
23.1 兩個動態(tài)合同問題
23.2 帶有道德風險和執(zhí)行困難的借出
23.3 貿(mào)易政策的漸近主義
23.4 結(jié)束語
附錄A：阿特基森模型的計算

第Ⅵ篇 古典貨幣經(jīng)濟學與搜尋
第24章 通貨膨脹的財政貨幣理論
24.1 問題
24.2 購物時間貨幣經(jīng)濟
24.3 10個貨幣學說
24.4 匯率（不）確定性的一個例子
24.5 最優(yōu)通貨膨脹稅：弗里德曼規(guī)則
24.6 貨幣政策的時間一致性
24.7 結(jié)束語
第25章 信用與通貨
25.1 帶有無限存活個體的信用與通貨
25.2 偏好與稟賦
25.3 完全市場
25.4 貨幣經(jīng)濟
25.5 湯森的“大道”解釋
25.6 弗里德曼規(guī)則
25.7 通貨膨脹融資
25.8 法律限制
25.9 兩貨幣模型
25.1 0商品貨幣模型
25.1 1結(jié)束語
第26章 均衡，搜尋與匹配
26.1 引言
26.2 島嶼模型
26.3 匹配模型
26.4 帶有異質(zhì)性工作的匹配模型
26.5 就業(yè)彩票模型
26.6 家庭的彩票與企業(yè)的彩票
26.7 臨時解雇稅對就業(yè)的影響
26.8 清瀧賴特貨幣搜尋模型
26.9 結(jié)束語

第Ⅶ篇 技術(shù)附錄
附錄A 泛函分析
A.1 度量空間與算子
A.2 貼現(xiàn)動態(tài)規(guī)劃
附錄B 控制與濾波
B.1 引言
B.2 最優(yōu)線性調(diào)節(jié)器控制問題
B.3 將在狀態(tài)和控制上帶有向量積的問題轉(zhuǎn)換為不帶有這樣的向量積的問題
B.4 一個例子
B.5 卡爾曼濾波
B.6 對偶
B.7 卡爾曼濾波的例子
B.8 線性投影
B.9 隱藏馬爾科夫鏈
參考文獻
譯后記