編輯推薦:本書(shū)討論了有關(guān)自動(dòng)化交易的多個(gè)主題，涉及基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)知識(shí)、金融理論、高性能計(jì)算、數(shù)值優(yōu)化以及相關(guān)的運(yùn)算和執(zhí)行。通過(guò)閱讀本書(shū)，讀者將對(duì)回測(cè)系統(tǒng)的構(gòu)建、策略優(yōu)化以及平臺(tái)的運(yùn)行等內(nèi)容有深刻的理解。本書(shū)提供的自動(dòng)化交易平臺(tái)只需接入經(jīng)紀(jì)商的API接口即可運(yùn)行，從數(shù)據(jù)管理、策略優(yōu)化到指令執(zhí)行全部基于免費(fèi)和公開(kāi)的數(shù)據(jù)。
本書(shū)所搭建的平臺(tái)幾乎可以完全替代經(jīng)紀(jì)商提供的平臺(tái)。軟件的各組件之間耦合度較低，并且易于擴(kuò)展，允許用戶替換數(shù)據(jù)源、交易算法或者經(jīng)紀(jì)商。

通過(guò)閱讀本書(shū)，你將了解：
● 常用自動(dòng)化交易框架的替代品，如Tradestation、Metatrader和CQG；
● 程序化交易系統(tǒng)的內(nèi)部機(jī)制；
● 對(duì)各類(lèi)主題的深度講解以及現(xiàn)實(shí)世界中的策略優(yōu)化問(wèn)題。

本書(shū)的目標(biāo)讀者：
本書(shū)適合從事量化交易、數(shù)據(jù)分析等工作的專業(yè)人士閱讀，也適合對(duì)量化交易感興趣并且想要通過(guò)R語(yǔ)言解決實(shí)際問(wèn)題的讀者閱讀。有一定的編程基礎(chǔ)又想要進(jìn)入金融領(lǐng)域工作的讀者，也會(huì)從本書(shū)獲益。

內(nèi)容簡(jiǎn)介:R語(yǔ)言是用于統(tǒng)計(jì)分析、繪圖的語(yǔ)言和操作環(huán)境，是屬于GNU系統(tǒng)的一個(gè)自由、免費(fèi)、源代碼開(kāi)放的軟件。它是一個(gè)用于統(tǒng)計(jì)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)制圖的u秀工具。
本書(shū)通過(guò)11章內(nèi)容介紹了自動(dòng)化交易的核心要點(diǎn)，并基于R語(yǔ)言給出了相應(yīng)的編程方法。本書(shū)涉及編程、高性能計(jì)算、數(shù)值優(yōu)化、金融以及網(wǎng)絡(luò)等眾多主題，書(shū)中的3個(gè)部分分別涵蓋了自動(dòng)化交易簡(jiǎn)介、平臺(tái)搭建、產(chǎn)出交易等重要主題。
本書(shū)內(nèi)容詳細(xì)、示例豐富，非常適合對(duì)自動(dòng)化交易感興趣或者想要使用R語(yǔ)言進(jìn)行金融數(shù)據(jù)分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎(chǔ)，將會(huì)對(duì)本書(shū)的學(xué)習(xí)提供不少助力。適當(dāng)參考書(shū)中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關(guān)內(nèi)容。

作者簡(jiǎn)介:Chris Conlan，是作為獨(dú)立從事交易算法的數(shù)據(jù)科學(xué)家開(kāi)始他的職業(yè)生涯的。進(jìn)入弗吉尼亞大學(xué)之后，他僅用 3 個(gè)學(xué)期就完成了本科統(tǒng)計(jì)學(xué)課程。在此期間，他籌資組建了一家高頻外匯交易集團(tuán)，并擔(dān)任總裁和首席交易策略師。目前，他正管理著一家科技公司，該公司業(yè)務(wù)涉及高頻外匯、機(jī)器視覺(jué)和動(dòng)態(tài)報(bào)告等領(lǐng)域。

目錄:第1部分　研究?jī)?nèi)容
第1章　自動(dòng)化交易的基礎(chǔ) 2
1．1　凈值曲線和收益率序列 2
1．1．1　凈值曲線的特征 3
1．1．2　收益率序列的特性 3
1．2　風(fēng)險(xiǎn)—收益模型 4
1．3　風(fēng)險(xiǎn)—收益模型的特征 5
1．3．1　夏普比率 8
1．3．2　最大回撤比率 9
1．3．3　偏矩比 11
1．3．4　基于回歸的性能指標(biāo) 13
1．4　最優(yōu)化性能指標(biāo) 16
第2部分　搭建平臺(tái)
第2章　網(wǎng)絡(luò)部分Ⅰ 18
2．1　雅虎金融數(shù)據(jù)接口 19
2．1．1　設(shè)置目錄 19
2．1．2　構(gòu)建URL查詢 20
2．1．3　數(shù)據(jù)獲取 21
2．1．4　加載數(shù)據(jù)至內(nèi)存 22
2．1．5　更新數(shù)據(jù) 23
2．2　YQL網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 24
2．3　Quantmod的注釋 28
2．4　比較 29
2．5　組織成為日期一致的zoo對(duì)象 29
第3章　數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 31
3．1　處理NA值（缺失值） 31
3．1．1　注意：R中NA和NaN的
區(qū)別 31
3．1．2　IPO以及加入標(biāo)準(zhǔn)普爾500
指數(shù) 31
3．1．3　合并到統(tǒng)一的日期模板 33
3．1．4　向前替換 34
3．1．5　線性平滑替換 35
3．1．6　交易量加權(quán)平滑替換 36
3．2　關(guān)于替換方法的討論 37
3．2．1　實(shí)時(shí)VS模擬 37
3．2．2　對(duì)波動(dòng)率指標(biāo)的影響 37
3．2．3　對(duì)交易決策的影響 38
3．2．4　結(jié)論 38
3．3　收盤(pán)價(jià)和調(diào)整收盤(pán)價(jià) 38
3．3．1　股票分割的調(diào)整 39
3．3．2　現(xiàn)金分紅的調(diào)整 40
3．3．3　有效更新和調(diào)整收盤(pán)價(jià) 40
3．3．4　實(shí)施調(diào)整 41
3．4　檢驗(yàn)不活躍股票 41
3．5　計(jì)算收益矩陣 42
第4章　指標(biāo) 44
4．1　指標(biāo)類(lèi)型 44
4．1．1　疊加層 44
4．1．2　振蕩器 44
4．1．3　累加器 45
4．1．4　模式/二元/三元 45
4．1．5　機(jī)器學(xué)習(xí)/非可視化、黑箱 45
4．2　示例指標(biāo) 45
4．2．1　簡(jiǎn)單移動(dòng)平均 45
4．2．2　移動(dòng)平均收斂發(fā)散振蕩器（MACD） 46
4．2．3　布林帶 47
4．2．4　使用相關(guān)性和斜率自定義
指標(biāo) 47
4．2．5　基于多個(gè)數(shù)據(jù)集的指標(biāo) 48
4．3　小結(jié) 50
第5章　規(guī)則集 51
5．1　作為嵌套函數(shù)的過(guò)程流 51
5．2　術(shù)語(yǔ) 51
5．3　示例的規(guī)則集 52
5．3．1　疊加層 53
5．3．2　振蕩器 53
5．3．3　累加器 53
5．4　過(guò)濾、觸發(fā)以及定量的偏好 54
第6章　高性能計(jì)算 56
6．1　硬件概覽 56
6．1．1　處理 56
6．1．2　多核處理 56
6．1．3　超線程 57
6．1．4　內(nèi)存 58
6．1．5　磁盤(pán) 58
6．1．6　隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 59
6．1．7　處理器緩存 59
6．1．8　交換空間 59
6．1．9　軟件概覽 60
6．1．10　編譯與解釋 60
6．1．11　腳本語(yǔ)言 61
6．1．12　速度與安全性 61
6．1．13　建議 62
6．1．14　for循環(huán)與apply函數(shù) 62
6．1．15　for循環(huán)與內(nèi)存分配 63
6．1．16　apply族函數(shù) 64
6．1．17　創(chuàng)造性地使用二進(jìn)制 64
6．1．18　測(cè)量計(jì)算時(shí)間的說(shuō)明 65
6．2　R中的多核計(jì)算 66
6．2．1　令人尷尬的并行過(guò)程 66
6．2．2　doMC和doParallel 66
6．2．3　foreach程序包 67
6．3　實(shí)踐中的foreach程序包 68
6．3．1　整數(shù)映射 68
6．3．2　使用foreach計(jì)算收益率
矩陣 69
6．3．3　使用foreach計(jì)算指標(biāo) 70
第7章　模擬和回測(cè) 74
7．1　交易策略示例 74
7．2　模擬工作流程 76
7．2．1　代碼清單7-1：偽代碼 76
7．2．2　代碼清單7-1：對(duì)輸入的解釋及
用戶指南 76
7．2．3　討論 83
7．3　執(zhí)行示例交易策略 84
7．4　總結(jié)性統(tǒng)計(jì)量和績(jī)效指標(biāo) 88
7．5　小結(jié) 89
第8章　優(yōu)化方法 90
8．1　時(shí)間序列的交叉驗(yàn)證 90
8．2　數(shù)值VS解析優(yōu)化 91
8．3　數(shù)值優(yōu)化概覽 92
8．4　聲明一個(gè)求值器 93
8．4．1　代碼清單8-1：偽代碼 94
8．4．2　代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶指南 94
8．5　通用模式搜索優(yōu)化 101
8．6　廣義模式搜索優(yōu)化 102
8．7　Nelder-Mead優(yōu)化 107
8．8　預(yù)測(cè)交易策略表現(xiàn) 113
8．9　小結(jié) 116
第9章　網(wǎng)絡(luò)部分II 117
9．1　市場(chǎng)概覽：經(jīng)紀(jì)商API 117
9．2　安全連接 118
9．2．1　建立SSL連接 118
9．2．2　專有的SSL連接 119
9．2．3　HTTP/HTTPS 120
9．2．4　OAuth 120
9．3　交易API的可行性分析 120
9．3．1　自定義R程序包的可行性 120
9．3．2　通過(guò)現(xiàn)存R程序包實(shí)現(xiàn)
HTTPS + OAuth 121
9．3．3　FIX引擎 121
9．3．4　向被支持的語(yǔ)言輸出
指引 121
9．4　計(jì)劃和執(zhí)行交易 121
9．4．1　PLAN任務(wù) 122
9．4．2　TRADE任務(wù) 124
9．5　一般性的數(shù)據(jù)格式 125
9．5．1　處理XML 125
9．5．2　生成XML文檔 131
9．5．3　處理JSON數(shù)據(jù) 132
9．5．4　金融信息eXchange協(xié)議 133
9．5．5　FIX可擴(kuò)展標(biāo)記語(yǔ)言
（FIXML） 134
9．5．6　R中的OAuth 135
9．6　小結(jié) 137
第3部分　產(chǎn)出交易
第10章　組織和自動(dòng)運(yùn)行腳本 140
10．1　組織腳本成任務(wù) 140
10．2　利用源函數(shù)調(diào)用任務(wù) 140
10．3　通過(guò)源函數(shù)方式調(diào)用任務(wù) 141
10．4　Windows中的任務(wù)調(diào)度 141
10．4．1　在Windows中從命令行
運(yùn)行R語(yǔ)言 141
10．4．2　設(shè)置和管理任務(wù)調(diào)度程序 143
10．5　UNIX中的任務(wù)計(jì)劃 144
10．6　小結(jié) 145
第11章　前瞻 146
11．1　語(yǔ)言的注意事項(xiàng) 146
11．1．1　Python 146
11．1．2　C/C++ 146
11．1．3　硬件描述語(yǔ)言 147
11．2　零售經(jīng)紀(jì)商和拒絕權(quán) 147
11．3　連接延遲 148
11．3．1　以太網(wǎng)與Wi-Fi 148
11．3．2　臨近交易所 149
11．4　優(yōu)先零售商 149
11．5　消化信息和基本面 149
11．6　小結(jié) 150
附錄A　源代碼 151
A．1　Platform/config．R 151
A．2　Platform/load 152
A．2．1　Platform/load．R 152
A．2．2　Platform/update．R 153
A．2．3　Platform/functions/yahoo．R 153
A．2．4　Platform/load/ initial．R 154
A．2．5　Platform/load/ loadToMemory．R 155
A．2．6　Platform/load/ update
Stocks．R 156
A．2．7　Platform/load/ dateUnif．R 160
A．2．8　Platform/load/ spClean．R 161
A．2．9　Platform/load/ adjust
Close．R 161
A．2．10　Platform/load/ return．R 162
A．2．11　Platform/load/
fillInactive．R 162
A．3　Platform/compute 162
A．3．1　Platform/compute/
MCinit．R 162
A．3．2　Platform/compute/
functions．R 163
A．4　Platform/plan 168
A．4．1　Platform/plan．R 169
A．4．2　Platform/plan/
decisionGen．R 169
A．5　Platform/trade 173
A．6　Platform/model 174
A．6．1　Platform/model．R 174
A．6．2　Platform/model/optimize． R 174
A．6．3　Platform/model/evaluate
Func．R 174
A．6．4　Platform/model/optimize
Func． R 177
附錄B　多核R的范圍 180
B．1　R的作用域規(guī)則 180
B．1．1　應(yīng)用詞法作用域 180
B．1．2　原型 181
B．2　UNIX交叉系統(tǒng)調(diào)用 181
B．2．1　fork調(diào)用和內(nèi)存管理 182
B．2．2　R作用域的應(yīng)用 182
B．3　Windows中的實(shí)例復(fù)制 184
B．3．1　實(shí)例復(fù)制和內(nèi)存管理 184
B．3．2　R作用域應(yīng)用 184