編輯推薦:　　《高頻金融數(shù)據(jù)建模：理論、方法與應(yīng)用》對(duì)已有的研究方法及成果進(jìn)行歸納、梳理，以幫助讀者打開高頻金融數(shù)據(jù)分析與研究領(lǐng)域之門。全書從4個(gè)層面安排14章內(nèi)容，第1層面包括1~3章，講述預(yù)備知識(shí)、證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)；第2層面為4~8章，聚焦基于高頻金融數(shù)據(jù)的積分波動(dòng)率和瞬時(shí)波動(dòng)率的估計(jì)問題；第3層面為9~11章，討論高頻金融數(shù)據(jù)中普遍存在的跳躍行為；第4層面為12~14章，針對(duì)已實(shí)現(xiàn)向上和向下冪變差展開討論，對(duì)正負(fù)跳躍度量與交易量、日內(nèi)序列相關(guān)性之間關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。

內(nèi)容簡(jiǎn)介:

目錄:第1章緒論
1.1高頻金融數(shù)據(jù)
1.2應(yīng)用領(lǐng)域
1.2.1市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
1.2.2市場(chǎng)波動(dòng)性
1.2.3資產(chǎn)價(jià)格跳躍行為
1.2.4風(fēng)險(xiǎn)度量
1.3本書的主要內(nèi)容
第2章預(yù)備知識(shí)
2.1Brown運(yùn)動(dòng)
2.1.1基本概念與性質(zhì)
2.1.2Brown運(yùn)動(dòng)的鞅性質(zhì)
2.2隨機(jī)積分
2.2.1關(guān)于Brown運(yùn)動(dòng)的積分
2.2.2It積分過(guò)程
2.2.3It公式
2.2.4隨機(jī)微分方程
2.2.5擴(kuò)散過(guò)程
2.3Lvy過(guò)程
2.3.1Lvy過(guò)程
2.3.2關(guān)于Poisson點(diǎn)過(guò)程的隨機(jī)積分
2.4半鞅
第3章證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)
3.1證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
3.1.1基本概念
3.1.2基本組成
3.2中國(guó)證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
第4章高頻數(shù)據(jù)積分波動(dòng)率估計(jì)
4.1資產(chǎn)價(jià)格模型
4.2連續(xù)過(guò)程的積分波動(dòng)率估計(jì)
4.2.1已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
4.2.2已實(shí)現(xiàn)極差波動(dòng)率
4.3非連續(xù)過(guò)程的積分波動(dòng)率估計(jì)
4.3.1已實(shí)現(xiàn)多次冪變差
4.3.2已實(shí)現(xiàn)閾值波動(dòng)率
4.4市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲與積分波動(dòng)率估計(jì)
4.4.1多尺度已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
4.4.2已實(shí)現(xiàn)核方法
4.4.3預(yù)平均方法
第5章高頻數(shù)據(jù)瞬時(shí)波動(dòng)率估計(jì)(連續(xù)過(guò)程)
5.1瞬時(shí)波動(dòng)率
5.2瞬時(shí)波動(dòng)率核估計(jì)
5.3窗寬與核函數(shù)選擇
第6章瞬時(shí)波動(dòng)率估計(jì)(跳躍擴(kuò)散過(guò)程)
6.1閾值核估計(jì)量
6.2漸近性質(zhì)
6.3窗寬與核函數(shù)選擇
6.4跳躍特征識(shí)別
6.4.1跳躍大小估計(jì)
6.4.2跳躍發(fā)生強(qiáng)度估計(jì)
6.5模擬與實(shí)證研究
6.5.1數(shù)值模擬
6.5.2實(shí)證研究
第7章瞬時(shí)波動(dòng)率估計(jì)與市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲
7.1市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲的影響
7.2Preaveraging核估計(jì)
7.3漸近性質(zhì)
7.4數(shù)值模擬
第8章市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲與跳躍同時(shí)存在時(shí)瞬時(shí)波動(dòng)率估計(jì)
8.1有限活躍度跳躍擴(kuò)散過(guò)程
8.2無(wú)限活躍度跳躍擴(kuò)散過(guò)程
8.3跳躍特征識(shí)別
8.3.1跳躍大小估計(jì)
8.3.2跳躍發(fā)生強(qiáng)度估計(jì)
8.4數(shù)值模擬
第9章基于高頻數(shù)據(jù)的跳躍行為檢驗(yàn)方法研究
9.1引言
9.2跳躍行為檢驗(yàn)方法簡(jiǎn)介
9.3蒙特卡洛模擬研究
9.3.1蒙特卡洛模擬設(shè)計(jì)
9.3.2蒙特卡洛模擬結(jié)果分析
9.4實(shí)證研究
9.4.1研究數(shù)據(jù)
9.4.2中國(guó)股票市場(chǎng)跳躍行為分析
第10章基于高頻數(shù)據(jù)的共同跳躍行為研究
10.1引言
10.2共同跳躍檢驗(yàn)方法簡(jiǎn)介
10.3實(shí)證研究
10.4結(jié)論
第11章基于高頻數(shù)據(jù)的跳躍特征行為研究
11.1引言
11.2跳躍活躍度指數(shù)簡(jiǎn)介
11.3蒙特卡洛模擬研究
11.3.1蒙特卡洛模擬設(shè)計(jì)
11.3.2蒙特卡洛模擬分析
11.4實(shí)證研究
11.5結(jié)論
第12章基于高頻數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)度量——已實(shí)現(xiàn)向下和向上冪變差
12.1引言
12.2主要理論
12.2.1模型設(shè)定
12.2.2已實(shí)現(xiàn)向下和向上冪變差
12.2.3理論結(jié)果
12.3蒙特卡洛模擬研究
12.3.1蒙特卡洛模擬設(shè)計(jì)
12.3.2模擬結(jié)果
12.4實(shí)證研究
12.4.1研究數(shù)據(jù)
12.4.2已實(shí)現(xiàn)向下和向上冪變差分布特征
12.5定理證明
第13章基于中國(guó)股市高頻數(shù)據(jù)的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率、跳躍及交易量相關(guān)關(guān)系研究
13.1引言
13.2研究方法
13.3實(shí)證研究
13.3.1研究數(shù)據(jù)
13.3.2實(shí)證結(jié)果
13.4研究結(jié)論
第14章基于高頻數(shù)據(jù)的日內(nèi)序列相關(guān)、波動(dòng)率及跳躍行為關(guān)系研究
14.1股票收益率序列相關(guān)性研究現(xiàn)狀
14.2研究方法
14.2.1方差比檢驗(yàn)
14.2.2基于高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)率和跳躍行為度量
14.3實(shí)證研究
14.3.1研究數(shù)據(jù)
14.3.2實(shí)證結(jié)果
14.4研究結(jié)論
參考文獻(xiàn)