金融數(shù)據(jù)分析技術(shù) 基于Excel和Matlab 高等院校金融學(xué)專業(yè)系列教材簡介，目錄書摘
本書主要針對金融領(lǐng)域中的問題，介紹如何通過建立數(shù)學(xué)模型，并運用Matlab、Excel等軟件工具進(jìn)行計算的金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過金融行業(yè)的實際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計算處理、結(jié)果分析的完整過程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實驗指導(dǎo)，幫助讀者自己親自體驗，以便讀者更好地掌握金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)。希望本書的出版能為培養(yǎng)金融數(shù)據(jù)分析人才做出一點貢獻(xiàn)，同時為大數(shù)據(jù)時代各行各業(yè)需要數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人員提供參考。
目前我國出版的金融計算方面的教材大多只針對已經(jīng)掌握金融知識的讀者，重點介紹如何使用Excel、SAS、Matlab等軟件進(jìn)行計算，這類教材對于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、信息、計算機(jī)等非金融類專業(yè)的讀者，需要花費大量時間補充金融知識。本書的特點是對每一個金融問題，首先簡單明了地介紹相關(guān)金融知識，力求每章自成體系，不僅方便金融類專業(yè)的讀者使用，更方便非金融類專業(yè)的讀者使用。本書的另一個特點是通過金融行業(yè)的實際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計算處理、結(jié)果分析的完整過程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實驗指導(dǎo)，幫助讀者親身體驗。
本書主要針對金融領(lǐng)域中的問題，介紹如何通過建立數(shù)學(xué)模型，并運用Matlab、Excel等軟件工具進(jìn)行計算的金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)，通過金融行業(yè)的實際案例，全面介紹數(shù)據(jù)整理、模型建立、參數(shù)確定、計算處理、結(jié)果分析的完整過程，并給出詳細(xì)的上機(jī)實驗指導(dǎo)，幫助讀者親身體驗，以便讀者更好地掌握數(shù)據(jù)分析技術(shù)。
本書的主要內(nèi)容包括金融數(shù)據(jù)庫的基本概念，國內(nèi)外常用金融數(shù)據(jù)庫、Matlab和Excel等金融數(shù)據(jù)分析軟件工具的使用、金融時間序列分析、金融風(fēng)險價值計算、資產(chǎn)組合計算、金融衍生品定價計算、固定收益證券計算、信用評分與行為評分等。
本書可以作為應(yīng)用型高等院校的金融學(xué)、金融信息、金融工程、金融數(shù)學(xué)等專業(yè)本科生的教材，也可作為需要金融數(shù)據(jù)分析技術(shù)的其他各專業(yè)本、?？粕慕滩摹１緯奶攸c是對每一個金融問題，首先簡單明了地介紹相關(guān)金融知識，力求每章自成體系，因此特別適合數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、信息、計算機(jī)等非金融類專業(yè)的讀者。對數(shù)據(jù)分析技術(shù)感興趣的其他讀者，也可將本書作為參考書。
目 錄
第1章 金融數(shù)據(jù)庫 1
1.1 金融數(shù)據(jù)庫的概念 1
1.2 國內(nèi)外常用金融數(shù)據(jù)庫簡介 5
1.3 銳思數(shù)據(jù)(RESSET/DB)使用簡介 13
1.4 實驗一：金融數(shù)據(jù)下載實驗 27
本章小結(jié) 30
思考討論題 31
第2章 數(shù)據(jù)分析軟件工具 32
2.1 金融數(shù)據(jù)分析軟件工具簡介 32
2.2 Matlab及其金融工具箱 37
2.3 Matlab的基礎(chǔ)知識 40
2.4 實驗二：金融數(shù)據(jù)分析軟件
使用實驗 74
本章小結(jié) 75
思考討論題 76
第3章 金融時間序列分析 77
3.1 金融時間序列 78
3.2 確定性時間序列分析 82
3.3 隨機(jī)性時間序列分析 88
3.4 廣義自回歸條件異方差模型 107
3.5 實驗三：金融時間序列分析實驗 118
本章小結(jié) 119
思考討論題 120
第4章 金融風(fēng)險價值的計算 121
4.1 金融風(fēng)險價值VaR模型 121
4.2 使用Excel計算風(fēng)險價值VaR的
案例 130
4.3 使用Matlab軟件計算
風(fēng)險價值(VaR)的案例 135
4.4 實驗四：金融市場風(fēng)險的
VaR計算實驗 162
本章小結(jié) 164
思考討論題 165
第5章 資產(chǎn)組合的計算 166
5.1 資產(chǎn)組合基本原理 166
5.2 資產(chǎn)組合的有效前沿 176
5.3 用Excel進(jìn)行資產(chǎn)組合計算的
案例 180
5.4 用Matlab進(jìn)行資產(chǎn)組合計算的
案例 194
5.5 實驗五：投資組合分析計算實驗 210
本章小結(jié) 212
思考討論題 213
第6章 金融衍生品的計算 214
6.1 金融衍生品 214
6.2 期權(quán) 220
6.3 Black-Scholes期權(quán)定價模型 227
6.4 Black-Scholes期權(quán)價格的
敏感性分析 233
6.5 期權(quán)定價的二叉樹法 237
6.6 投資組合套期保值策略 241
6.7 實驗六：金融衍生品定價
計算實驗 248
本章小結(jié) 249
思考討論題 250
第7章 固定收益證券計算 251
7.1 固定收益證券的基本概念 251
7.2 用Excel進(jìn)行固定收益證
券分析案例 261
7.3 用Matlab進(jìn)行固定收益證券計算 266
7.4 實驗七：固定收益證券計算實驗 276
本章小結(jié) 279
思考討論題 279
第8章 信用評分與行為評分 280
8.1 信用評分與行為評分的基本概念 280
8.2 建立信用評分卡的統(tǒng)計學(xué)方法 283
8.3 信用評分的非統(tǒng)計學(xué)方法 303
8.4 行為評分模型及其應(yīng)用 318
8.5 案例 328
8.6 實驗八：個人信用綜合評分實驗 337
本章小結(jié) 353
思考討論題 354
參考文獻(xiàn) 355
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