基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角簡介，目錄書摘
2020-01-10 11:36
來源：京東
作者：京東
基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角
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內(nèi)容簡介: 《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》首先論述了中國處于轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)及其所具有的三大特征，即不完全競爭、有限理性和信息不對稱。在上述背景下，《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》利用傳統(tǒng)數(shù)理模型（GARCH）、分形模型和拓?fù)淞餍文Ｐ陀?jì)量了我國證券市場的波動率并分析了導(dǎo)致上述波動的背后原因。接下來，《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》利用了Black-Litterman模型研究了在證券市場波動約束條件下的基金資產(chǎn)配置，并從培育機(jī)構(gòu)投資者、提升投資者行為理性以及優(yōu)化信息披露等提出了相應(yīng)的政策建議。
《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》為作者多年前所寫的博士論文，為忠實(shí)原貌，沒有對數(shù)據(jù)和結(jié)論進(jìn)行更新。
《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》運(yùn)用了大量的跨學(xué)科知識、理論和模型，所適用的讀者對象為專業(yè)研究者。
《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》為作者多年前所寫的博士論文，為忠實(shí)原貌，沒有對數(shù)據(jù)和結(jié)論進(jìn)行更新。
《基金資產(chǎn)配置：基于證券市場波動視角》運(yùn)用了大量的跨學(xué)科知識、理論和模型，所適用的讀者對象為專業(yè)研究者。
作者簡介: 羅猛，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，金融監(jiān)管從業(yè)人員，北京大學(xué)和銀監(jiān)會聯(lián)合培養(yǎng)的博士后。參與多部監(jiān)管法規(guī)的研究和起草，包括操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等，參與有關(guān)國際監(jiān)管規(guī)則的制定以及資本監(jiān)管實(shí)施工作、FSAP和BCP評估工作等。承擔(dān)多項(xiàng)國家級課題，在核心期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，參與多本著作撰寫。
目錄:第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 選題意義
一、理論意義
二、現(xiàn)實(shí)意義
第二節(jié) 現(xiàn)階段研究成果綜述
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)分析研究成果綜述
二、證券市場波動率研究成果綜述
三、金融市場波動歸因研究成果綜述
四、基金資產(chǎn)配置研究成果綜述
第三節(jié) 本書框架與主要內(nèi)容
第四節(jié) 本書的特點(diǎn)與貫徹的理念
第五節(jié) 本書有待進(jìn)一步完善之處
一、資料的消化和選取與實(shí)際情況的匹配度分析
二、模型的刻畫是否能體現(xiàn)不同刻畫手段之間的有效性
三、靜態(tài)分析／動態(tài)分析及均衡分析／非均衡分析的有效性
第二章 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)及其特征解構(gòu)
第一節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其測量
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其內(nèi)涵界定
二、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)測量實(shí)證分析
第二節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)特征測量及定理分析
一、行為主體的界定
二、行為主體偏好分析
三、行為主體特征分析
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與證券市場波動協(xié)同分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股票市場
二、貨幣供應(yīng)量與上證指數(shù)關(guān)系
三、關(guān)于股市背離宏觀經(jīng)濟(jì)走勢相關(guān)問題的思考
第三章 證券市場波動率的經(jīng)驗(yàn)測量和模型測量
第一節(jié) 證券市場基本情況描述及初步統(tǒng)計(jì)分析
一、股票市場指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
二、基金指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
三、國債指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
第二節(jié) 傳統(tǒng)數(shù)理測量角度下的證券市場波動率分析
一、GARCH模型的基礎(chǔ)：VaR和MVO
二、中國股市的GARCH族模型實(shí)證分析
第三節(jié) 拓?fù)湓硐碌淖C券市場波動率測量與分析
一、分形視角下的證券市場波動率測量分析
二、流形視角下的證券市場波動率測量分析
第四章 證券市場波動歸因分析
第一節(jié) 信息不充分歸因分析
一、信息不充分一般分析框架
二、中國證券市場波動的信息效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
第二節(jié) 有限理性歸因分析
一、有限理性一般分析框架
二、中國股市波動的有限理性歸因?qū)嵶C分析
第三節(jié) 有限競爭歸因分析
一、有限競爭一般分析框架
二、中國股市波動有限競爭歸因?qū)嵶C分析
第五章 基金投資風(fēng)格分析
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好分析
一、風(fēng)險(xiǎn)偏好的一般分析
二、中國基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)證分析
第二節(jié) 基金投資規(guī)模偏好分析
一、一般分析框架
二、中國基金投資規(guī)模偏好實(shí)證分析
第三節(jié) 基金投資流動性偏好分析
一、流動性偏好的一般分析框架
二、中國基金投資流動性偏好實(shí)證分析
第六章 基金資產(chǎn)配置
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制分析
一、風(fēng)險(xiǎn)控制分析的一般框架
二、中國基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)證分析
第二節(jié) 基金資產(chǎn)配置分析
一、資產(chǎn)配置分析的一般框架
二、中國基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析
第三節(jié) 政策建議
一、優(yōu)化基金資產(chǎn)配置的信息披露制度
二、提升機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的行為理性
三、培育機(jī)構(gòu)投資者以提升資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)控制能力
附錄
參考文獻(xiàn)
后記
第一節(jié) 選題意義
一、理論意義
二、現(xiàn)實(shí)意義
第二節(jié) 現(xiàn)階段研究成果綜述
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)分析研究成果綜述
二、證券市場波動率研究成果綜述
三、金融市場波動歸因研究成果綜述
四、基金資產(chǎn)配置研究成果綜述
第三節(jié) 本書框架與主要內(nèi)容
第四節(jié) 本書的特點(diǎn)與貫徹的理念
第五節(jié) 本書有待進(jìn)一步完善之處
一、資料的消化和選取與實(shí)際情況的匹配度分析
二、模型的刻畫是否能體現(xiàn)不同刻畫手段之間的有效性
三、靜態(tài)分析／動態(tài)分析及均衡分析／非均衡分析的有效性
第二章 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)及其特征解構(gòu)
第一節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其測量
一、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)定義及其內(nèi)涵界定
二、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)測量實(shí)證分析
第二節(jié) 轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)特征測量及定理分析
一、行為主體的界定
二、行為主體偏好分析
三、行為主體特征分析
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與證券市場波動協(xié)同分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股票市場
二、貨幣供應(yīng)量與上證指數(shù)關(guān)系
三、關(guān)于股市背離宏觀經(jīng)濟(jì)走勢相關(guān)問題的思考
第三章 證券市場波動率的經(jīng)驗(yàn)測量和模型測量
第一節(jié) 證券市場基本情況描述及初步統(tǒng)計(jì)分析
一、股票市場指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
二、基金指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
三、國債指數(shù)漲跌幅初步統(tǒng)計(jì)
第二節(jié) 傳統(tǒng)數(shù)理測量角度下的證券市場波動率分析
一、GARCH模型的基礎(chǔ)：VaR和MVO
二、中國股市的GARCH族模型實(shí)證分析
第三節(jié) 拓?fù)湓硐碌淖C券市場波動率測量與分析
一、分形視角下的證券市場波動率測量分析
二、流形視角下的證券市場波動率測量分析
第四章 證券市場波動歸因分析
第一節(jié) 信息不充分歸因分析
一、信息不充分一般分析框架
二、中國證券市場波動的信息效應(yīng)實(shí)證檢驗(yàn)
第二節(jié) 有限理性歸因分析
一、有限理性一般分析框架
二、中國股市波動的有限理性歸因?qū)嵶C分析
第三節(jié) 有限競爭歸因分析
一、有限競爭一般分析框架
二、中國股市波動有限競爭歸因?qū)嵶C分析
第五章 基金投資風(fēng)格分析
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好分析
一、風(fēng)險(xiǎn)偏好的一般分析
二、中國基金投資風(fēng)險(xiǎn)偏好實(shí)證分析
第二節(jié) 基金投資規(guī)模偏好分析
一、一般分析框架
二、中國基金投資規(guī)模偏好實(shí)證分析
第三節(jié) 基金投資流動性偏好分析
一、流動性偏好的一般分析框架
二、中國基金投資流動性偏好實(shí)證分析
第六章 基金資產(chǎn)配置
第一節(jié) 基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制分析
一、風(fēng)險(xiǎn)控制分析的一般框架
二、中國基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)證分析
第二節(jié) 基金資產(chǎn)配置分析
一、資產(chǎn)配置分析的一般框架
二、中國基金資產(chǎn)配置實(shí)證分析
第三節(jié) 政策建議
一、優(yōu)化基金資產(chǎn)配置的信息披露制度
二、提升機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的行為理性
三、培育機(jī)構(gòu)投資者以提升資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)控制能力
附錄
參考文獻(xiàn)
后記
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