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2020-05-19 15:42 來源：京東作者：京東

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內(nèi)容簡介:　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第1部分：緒論。這部分主要介紹《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》的研究背景、研究意義，并綜述國內(nèi)外的相關(guān)研究現(xiàn)狀，分析現(xiàn)有研究成果并發(fā)現(xiàn)其中的可以改進(jìn)的地方，對《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》研究意義予以支持。
　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第2部分：股指期貨市場特征描述。這部分先后從理論層面與實(shí)證分析層面研究我國股指期貨市場的基本特征。在理論分析部分，首先對我國股指期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展做一介紹，然后就國內(nèi)外期貨市場之間的差異做比較分析。在實(shí)證分析的部分，首先，研究了我國股指期貨市場的日內(nèi)特征，并與國外成熟市場比較、與現(xiàn)貨市場比較，發(fā)現(xiàn)共性與差異。然后，本部分又研究了股指期貨的收益率、交易量及持倉量之間的實(shí)時(shí)互動關(guān)系，分析股指期貨的價(jià)格與交易量之間的因果關(guān)系和領(lǐng)先滯后關(guān)系。
　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第3部分：期現(xiàn)貨市場聯(lián)動性研究。這部分從價(jià)格、收益率、波動性研究與價(jià)格研究兩等多個(gè)角度分析股指期貨市場與股指現(xiàn)貨市場之間的互動關(guān)系。首先對股指期貨推出前、推出后及全樣本的數(shù)據(jù)建立模型，分析股指期貨的推出對現(xiàn)貨市場的影響、變化、及異同，以及市場對利多利空消息的非對稱性影響。然后通過對股指期貨與股指現(xiàn)貨的聯(lián)動性分析，研究股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響程度有多大，影響時(shí)間有多長，以及信息是怎樣在兩個(gè)市場間傳遞的。
　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第4部分：市場風(fēng)險(xiǎn)研究。這部分首先研究了基于高頻數(shù)據(jù)的股指期貨市場和現(xiàn)貨市場的波動率的估計(jì)，從而計(jì)算兩個(gè)市場在極端風(fēng)險(xiǎn)下的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR），然后研究了兩個(gè)市場之間的各極端風(fēng)險(xiǎn)溢出方向，判斷股指期貨市場對極端風(fēng)險(xiǎn)信息的反應(yīng)能力與傳遞能力。
　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第5部分：流動性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)研究。這部分首先對流動性及其各種衡量指標(biāo)進(jìn)行分析，給出了適用于我國訂單驅(qū)動型市場的流動性指標(biāo)。然后從兩個(gè)不同方面研究了將流動性納入市場風(fēng)險(xiǎn)的方式。
　　《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》第6部分：總結(jié)。這部分對《滬深300股指期貨市場結(jié)構(gòu)與功能研究》的重要研究結(jié)果進(jìn)行總結(jié)歸納。

作者簡介:劉向麗，1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1999年畢業(yè)于北京膠東大學(xué)理學(xué)院，獲理學(xué)碩士學(xué)位；2008年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位。2009年至今，在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。研究領(lǐng)域?yàn)?，金融工程，?jì)量分析，金融市場微觀結(jié)構(gòu)。。

目錄:第一部分緒論
第1章緒論
1．1 研究背景及意義
1．2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
1．3 本書研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
1．4 本書創(chuàng)新之處

第二部分中國股指期貨市場特征
第2章股指期貨市場概述
2．1 股指期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
2．2 中國股指期貨市場
2．3 中國股指期貨市場對證券市場的影響
2．4 中國股指期貨市場發(fā)展存在的問題
2．5 國內(nèi)外主要股指期貨市場的異同
2．6 結(jié)論
第3章中國股指期貨市場的日內(nèi)效應(yīng)
3．1 引言
3．2 日內(nèi)特征分析
3．3 實(shí)證分析
3．4 比較分析
3．5 結(jié)論與建議
第4章中國股指期貨價(jià)量實(shí)時(shí)互動關(guān)系研究
4．1 引言
4．2 方法
4．3 實(shí)證分析
4．4 結(jié)論

第三部分市場聯(lián)動關(guān)系研究
第5章股指期貨的推出對股票市場的影響
5．1 引言
5．2 收益波動率模型
5．3 實(shí)證分析
5．4 結(jié)論與建議
第6章基于日內(nèi)高頻數(shù)據(jù)的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
6．1 引言
6．2 方法
6．3 實(shí)證分析
6．4 比較分析
6．5 結(jié)論與建議

第四部分極端風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)溢出研究
第7章已實(shí)現(xiàn)波動率和在險(xiǎn)價(jià)值VaR
7．1 引言
7．2 波動率模型
7．3 在險(xiǎn)價(jià)值VaR
7．4 實(shí)證分析
7．5 結(jié)論
第8章股指期、現(xiàn)貨市場的極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
8．1 引言
8．2 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)方法
8．3 實(shí)證分析
8．4 比較分析
8．5 結(jié)論

第五部分流動性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)研究
第9章流動性風(fēng)險(xiǎn)度量
9．1 引言
9．2 流動性概念
9．3 流動性度量指標(biāo)
9．4 結(jié)論及建議
第10章基于BDSS模型的流動性調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)
度量——La-VaR
10．1 引言
10．2 BDSS模型及其改進(jìn)
10．3 基于改進(jìn)的BDSS模型的La-VaR估計(jì)
10．4 實(shí)證研究
10．5 結(jié)論
第11章基于流動性調(diào)整收益率的風(fēng)險(xiǎn)度量——L-VaR
11．1 引言
11．2 模型綜述
11．3 L-VaR模型構(gòu)建
11．4 實(shí)證研究
11．5 流動性風(fēng)險(xiǎn)及模型比較
11．6 結(jié)論

第六部分總結(jié)與展望
第12章全書總結(jié)與展望
12．1 主要研究結(jié)論
12．2 展望

參考文獻(xiàn)
后記

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