保羅·威爾莫特?cái)?shù)量金融系列：數(shù)量金融（第1卷 原書第2版）簡(jiǎn)介，目錄書摘
2019-11-20 14:10
來源：京東
作者：京東
保羅·威爾莫特?cái)?shù)量金融系列：數(shù)量金融（第1卷 原書第2版）
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內(nèi)容簡(jiǎn)介: 《保羅·威爾莫特?cái)?shù)量金融系列：數(shù)量金融（第1卷 原書第2版）》包括衍生品理論的基礎(chǔ)與應(yīng)用，同時(shí)研究了股票和固定收益證券。
《保羅·威爾莫特?cái)?shù)量金融系列：數(shù)量金融（第1卷 原書第2版）》介紹了對(duì)沖和無套利的重要概念，大部分復(fù)雜的金融理論均建立在這些概念的基礎(chǔ)之上。對(duì)于最初在賭博中體現(xiàn)出的一些理念，我們將把握其中的本質(zhì)思想并將它轉(zhuǎn)化成風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的分析方法。第1卷中的各種假設(shè)條件、關(guān)鍵概念以及結(jié)論共同組成了眾所周知的“布萊克-斯科爾斯世界”——以費(fèi)希爾·布萊克和邁倫·斯科爾斯兩人之名命名。他們兩人與羅伯特·莫頓一起構(gòu)建了布萊克-斯科爾斯世界。第1卷除基本的微積分之外并不需要多少金融背景知識(shí)。
《保羅·威爾莫特?cái)?shù)量金融系列：數(shù)量金融（第1卷 原書第2版）》介紹了對(duì)沖和無套利的重要概念，大部分復(fù)雜的金融理論均建立在這些概念的基礎(chǔ)之上。對(duì)于最初在賭博中體現(xiàn)出的一些理念，我們將把握其中的本質(zhì)思想并將它轉(zhuǎn)化成風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的分析方法。第1卷中的各種假設(shè)條件、關(guān)鍵概念以及結(jié)論共同組成了眾所周知的“布萊克-斯科爾斯世界”——以費(fèi)希爾·布萊克和邁倫·斯科爾斯兩人之名命名。他們兩人與羅伯特·莫頓一起構(gòu)建了布萊克-斯科爾斯世界。第1卷除基本的微積分之外并不需要多少金融背景知識(shí)。
作者簡(jiǎn)介: 保羅·威爾莫特，是一位金融顧問、培訓(xùn)師、作家和軟件開發(fā)者。但更重要的是他最喜歡用來跳舞的歌是伊基·波普的《生之欲望》（ Lust for Life）和門基樂隊(duì)的《我是一個(gè)信徒》（I am a Believer）。而每當(dāng)嗡嗡雞樂團(tuán)的那首《曾經(jīng)愛上不該愛的人》（Ever Fallen in Love withSomeone You Shouldn‘t Have Fallen in Love with》響起的時(shí)候，一定會(huì)讓他喉頭哽噎，這首歌的故事幾乎是他最近剛結(jié)束的單戀生活的完美寫照。
他用了32年試圖去彈奏吉他，不過至今也只能掌握D、A和E和弦的指法。保羅還在雜耍領(lǐng)域也很成功，他曾擔(dān)任巧手雜耍劇團(tuán)的演員經(jīng)理。
而他的愛好是中年危機(jī)。
他用了32年試圖去彈奏吉他，不過至今也只能掌握D、A和E和弦的指法。保羅還在雜耍領(lǐng)域也很成功，他曾擔(dān)任巧手雜耍劇團(tuán)的演員經(jīng)理。
而他的愛好是中年危機(jī)。
目錄:第1卷
第一部分 數(shù)理與金融基礎(chǔ)、衍生品基本理論、風(fēng)險(xiǎn)與收益
第1章 產(chǎn)品和市場(chǎng)
第2章 衍生品
第3章 資產(chǎn)的隨機(jī)行為
第4章 基本的隨機(jī)微積分
第5章 布萊克-斯科爾斯模型
第6章 偏微分方程
第7章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式和“希臘字母”
第8章 布萊克-斯科爾斯世界的簡(jiǎn)單拓展
第9章 提前執(zhí)行與美式期權(quán)
第10章 概率密度函數(shù)和首次退出時(shí)間
第11章 多資產(chǎn)期權(quán)
第12章 如何進(jìn)行Delta對(duì)沖
第13章 固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章 互換
第15章 二叉樹模型
第16章 正態(tài)近似的準(zhǔn)確性
第17章 從黑杰克和賭博學(xué)到的投資經(jīng)驗(yàn)
第18章 投資組合管理
第19章 在險(xiǎn)值
第20章 預(yù)測(cè)市場(chǎng)
第21章 一個(gè)交易游戲
第2卷
第二部分 奇異合約及路徑依賴
第22章 奇異及路徑依賴衍生品導(dǎo)論
第23章 障礙期權(quán)
第24章 強(qiáng)路徑依賴衍生品
第25章 亞式期權(quán)
第26章 回溯期權(quán)
第27章 衍生品和隨機(jī)控制
第28章 各種各樣的奇異衍生品
第29章 股權(quán)和外匯類產(chǎn)品的說明書
第三部分 固定收益的建模和衍生品
第30章 單因子利率建模
第31章 收益率曲線擬合
第32章 利率衍生品
第33章 可轉(zhuǎn)債
第34章 按揭支持證券
第35章 多因子利率建模
第36章 瞬時(shí)利率的實(shí)證表現(xiàn)
第37章 HJM和BGM模型
第38章 固定收益產(chǎn)品說明書
第四部分 信用風(fēng)險(xiǎn)
第39章 公司價(jià)值和違約風(fēng)險(xiǎn)
第40章 信用風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災(zāi)難案例
第3卷
第五部分 進(jìn)階主題
第45章金融建模
第46章布萊克-斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對(duì)沖
第48章交易成本
第49章波動(dòng)率模型概述
第50章確定性波動(dòng)率曲面
第51章隨機(jī)波動(dòng)率
第52章不確定參數(shù)
第53章波動(dòng)率經(jīng)驗(yàn)分析
第54章隨機(jī)波動(dòng)率和均值-方差分析
第55章波動(dòng)率的漸近分析
第56章波動(dòng)率案例學(xué)習(xí)：棘輪期權(quán)
第57章跳躍擴(kuò)散
第58章崩盤模型
第59章用期權(quán)進(jìn)行投機(jī)
第60章靜態(tài)對(duì)沖
第61章流動(dòng)性不足市場(chǎng)中對(duì)沖的反饋效應(yīng)
第62章效用理論
第63章美式期權(quán)及相關(guān)問題的拓展討論
第64章紅利建模高級(jí)方法
第65章收益的序列自相關(guān)
第66章連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)配置
第67章崩盤風(fēng)險(xiǎn)下的資產(chǎn)配置
第68章無概率利率建模
第69章衍生品定價(jià)與最優(yōu)對(duì)沖：無概率模型（續(xù)）
第70章無概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實(shí)物期權(quán)
第74章壽險(xiǎn)保單結(jié)算與保單貼現(xiàn)
第75章發(fā)放獎(jiǎng)金的時(shí)間
第六部分 數(shù)值方法與程序
第76章數(shù)值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第78章單因子模型的有限差分法進(jìn)階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡羅模擬
第81章數(shù)值積分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡羅程序
附錄A 你所需要的所有數(shù)學(xué)知識(shí)（一份執(zhí)行摘要）
附錄B VisualBasic計(jì)算機(jī)代碼
第一部分 數(shù)理與金融基礎(chǔ)、衍生品基本理論、風(fēng)險(xiǎn)與收益
第1章 產(chǎn)品和市場(chǎng)
第2章 衍生品
第3章 資產(chǎn)的隨機(jī)行為
第4章 基本的隨機(jī)微積分
第5章 布萊克-斯科爾斯模型
第6章 偏微分方程
第7章 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式和“希臘字母”
第8章 布萊克-斯科爾斯世界的簡(jiǎn)單拓展
第9章 提前執(zhí)行與美式期權(quán)
第10章 概率密度函數(shù)和首次退出時(shí)間
第11章 多資產(chǎn)期權(quán)
第12章 如何進(jìn)行Delta對(duì)沖
第13章 固定收益證券和分析：收益率、久期和凸性
第14章 互換
第15章 二叉樹模型
第16章 正態(tài)近似的準(zhǔn)確性
第17章 從黑杰克和賭博學(xué)到的投資經(jīng)驗(yàn)
第18章 投資組合管理
第19章 在險(xiǎn)值
第20章 預(yù)測(cè)市場(chǎng)
第21章 一個(gè)交易游戲
第2卷
第二部分 奇異合約及路徑依賴
第22章 奇異及路徑依賴衍生品導(dǎo)論
第23章 障礙期權(quán)
第24章 強(qiáng)路徑依賴衍生品
第25章 亞式期權(quán)
第26章 回溯期權(quán)
第27章 衍生品和隨機(jī)控制
第28章 各種各樣的奇異衍生品
第29章 股權(quán)和外匯類產(chǎn)品的說明書
第三部分 固定收益的建模和衍生品
第30章 單因子利率建模
第31章 收益率曲線擬合
第32章 利率衍生品
第33章 可轉(zhuǎn)債
第34章 按揭支持證券
第35章 多因子利率建模
第36章 瞬時(shí)利率的實(shí)證表現(xiàn)
第37章 HJM和BGM模型
第38章 固定收益產(chǎn)品說明書
第四部分 信用風(fēng)險(xiǎn)
第39章 公司價(jià)值和違約風(fēng)險(xiǎn)
第40章 信用風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品災(zāi)難案例
第3卷
第五部分 進(jìn)階主題
第45章金融建模
第46章布萊克-斯科爾斯模型的缺陷
第47章離散對(duì)沖
第48章交易成本
第49章波動(dòng)率模型概述
第50章確定性波動(dòng)率曲面
第51章隨機(jī)波動(dòng)率
第52章不確定參數(shù)
第53章波動(dòng)率經(jīng)驗(yàn)分析
第54章隨機(jī)波動(dòng)率和均值-方差分析
第55章波動(dòng)率的漸近分析
第56章波動(dòng)率案例學(xué)習(xí)：棘輪期權(quán)
第57章跳躍擴(kuò)散
第58章崩盤模型
第59章用期權(quán)進(jìn)行投機(jī)
第60章靜態(tài)對(duì)沖
第61章流動(dòng)性不足市場(chǎng)中對(duì)沖的反饋效應(yīng)
第62章效用理論
第63章美式期權(quán)及相關(guān)問題的拓展討論
第64章紅利建模高級(jí)方法
第65章收益的序列自相關(guān)
第66章連續(xù)時(shí)間資產(chǎn)配置
第67章崩盤風(fēng)險(xiǎn)下的資產(chǎn)配置
第68章無概率利率建模
第69章衍生品定價(jià)與最優(yōu)對(duì)沖：無概率模型（續(xù)）
第70章無概率利率模型拓展
第71章通貨膨脹建模
第72章能源衍生品
第73章實(shí)物期權(quán)
第74章壽險(xiǎn)保單結(jié)算與保單貼現(xiàn)
第75章發(fā)放獎(jiǎng)金的時(shí)間
第六部分 數(shù)值方法與程序
第76章數(shù)值方法概述
第77章單因子模型的有限差分法
第78章單因子模型的有限差分法進(jìn)階
第79章兩因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡羅模擬
第81章數(shù)值積分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡羅程序
附錄A 你所需要的所有數(shù)學(xué)知識(shí)（一份執(zhí)行摘要）
附錄B VisualBasic計(jì)算機(jī)代碼
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