高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用簡介，目錄書摘
2019-11-20 14:10
來源：京東
作者：京東
高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用
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編輯推薦: 《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用》特點：
◎前瞻性 緊跟財政金融專業(yè)教學改革步伐，將一些較前沿的課程加入教材建設(shè)
◎?qū)I(yè)性 緊密圍繞財政金融專業(yè)核心課程，針對性更強，更能體現(xiàn)專業(yè)性
◎?qū)嵱眯?nbsp;學生在學完整套教材后，能夠具備較強的財政金融業(yè)實踐能力
◎前瞻性 緊跟財政金融專業(yè)教學改革步伐，將一些較前沿的課程加入教材建設(shè)
◎?qū)I(yè)性 緊密圍繞財政金融專業(yè)核心課程，針對性更強，更能體現(xiàn)專業(yè)性
◎?qū)嵱眯?nbsp;學生在學完整套教材后，能夠具備較強的財政金融業(yè)實踐能力
內(nèi)容簡介: 《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用》主要向讀者介紹金融計量經(jīng)濟模型及EViews、SAS、sPss、Excel等軟件的應(yīng)用，包括線性回歸等些常用內(nèi)容和金融計量經(jīng)濟模型的檢驗及其軟件應(yīng)用等。本書共分14章，主要內(nèi)容包括：金融計量經(jīng)濟學緒論及其軟件應(yīng)用介紹；參數(shù)估計與假設(shè)榆驗；一元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗：多元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗：回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除：回歸模型的異方差計量檢驗與消除；回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除；滯后變量、虛擬變量設(shè)置及其回歸分析；聯(lián)立方程模型及其應(yīng)用；面板數(shù)據(jù)模型建立及其應(yīng)用；金融數(shù)據(jù)的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應(yīng)用；金融數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗及其應(yīng)用：GARCH模型在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用；金融計量經(jīng)濟模型及其應(yīng)用。
《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用》融理論與軟件應(yīng)用等內(nèi)容于一體，實驗性強，內(nèi)容充實，通俗易懂，可用作大中專院校各類學牛學習余融計量經(jīng)濟學等課程的教材或參考書，也可供從事計量經(jīng)濟分析方法的經(jīng)濟管理人員參考，對丁從事金融、財務(wù)、會計實證研究的讀者，本書也是部良好的教材和參考書。
《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計量經(jīng)濟學及其軟件應(yīng)用》融理論與軟件應(yīng)用等內(nèi)容于一體，實驗性強，內(nèi)容充實，通俗易懂，可用作大中專院校各類學牛學習余融計量經(jīng)濟學等課程的教材或參考書，也可供從事計量經(jīng)濟分析方法的經(jīng)濟管理人員參考，對丁從事金融、財務(wù)、會計實證研究的讀者，本書也是部良好的教材和參考書。
作者簡介:
目錄:第1章 金融計量經(jīng)濟學緒論及其軟件應(yīng)用介紹
1.1 金融計量經(jīng)濟學的含義及建模步驟
1.1.1 計量經(jīng)濟學與金融計量經(jīng)濟學的含義
1.1.2 金融計量經(jīng)濟學的建模過程
1.1.3 金融計量經(jīng)濟模型中的數(shù)據(jù)
1.2 金融計量經(jīng)濟學軟件簡介
1.2.1 EViews軟件簡介
1.2.2 SAS軟件簡介
1.2.3 SPSS軟件簡介
1.2.4 MATLAB軟件簡介
1.3 金融計量經(jīng)濟學軟件EViews的使用
1.3.1 啟動軟件包
1.3.2 創(chuàng)建工作文件
1.3.3 輸入和編輯數(shù)據(jù)
1.3.4 查看組內(nèi)序列的數(shù)據(jù)特征
1.3.5 回歸分析——估計消費函數(shù)
1.3.6 單方程預測
1.3.7 鄒氏轉(zhuǎn)折點檢驗
1.3.8 兩階段最小二乘法
習題
第2章 參數(shù)估計與假設(shè)檢驗
2.1 常用的隨機變量分布
2.1.1 正態(tài)分布
2.1.2 Z分布
2.1.3 t分布
2.1.4 F分布
2.2 區(qū)間估計
2.2.1 總體均值的區(qū)間估計
2.2.2 總體方差的區(qū)間估計
2.3 假設(shè)檢驗
2.3.1 方差已知時對一個正態(tài)總體均值的z檢驗
2.3.2 方差未知時對一個正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.3 一個正態(tài)總體方差的x2檢驗
2.3.4 兩個獨立正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.5 成對樣本試驗的均值t檢驗
2.3.6 兩個正態(tài)總體方差的檢驗（F檢驗）
習題
第3章 一元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗
3.1 一元線性回歸模型
3.1.1 理論回歸方程
3.1.2 估計回歸方程
3.2 一性回歸方程模型的統(tǒng)計檢驗
3.3 一元線性回歸模型預測的置信區(qū)間
3.4 用SAS程序建立一元線性回歸方程模型
習題
第4章 多元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗
4.1 多元線性回歸模型假設(shè)
4.2 多元線性回歸模型的矩陣解法
4.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
4.4 用Excel建立多元線性回歸方程及其統(tǒng)計檢驗
4.5 用SAS程序建立多元線性回歸模型
習題
第5章 回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除
5.1 多重共線性的概念
5.2 多重共線性的后果
5.3 產(chǎn)生多重共線性的原因
5.4 多重共線性的識別和檢驗
5.5 消除多重共線性的方法
5.6 多重共線性消除的EViews應(yīng)用
5.7 多重共線性檢驗的SAS程序應(yīng)用
5.8 多重共線性的SPSS應(yīng)用
習題
第6章 回歸模型的異方差計量檢驗與消除
6.1 異方差的概念
6.2 異方差產(chǎn)生的原因
6.3 異方差的后果
6.4 異方差的識別和檢驗
6.5 消除異方差的方法
6.6 異方差的EViews應(yīng)用
6.7 異方差的SAS程序應(yīng)用
6.8 異方差的SPSS應(yīng)用
習題
第7章 回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除
7.1 自相關(guān)的概念
7.2 產(chǎn)生自相關(guān)的原因
7.3 自相關(guān)的后果
7.4 自相關(guān)的識別和檢驗
7.5 自相關(guān)的處理方法
7.6 序列相關(guān)性的EViews應(yīng)用
7.7 序列相關(guān)性的SAS程序應(yīng)用
7.8 序列相關(guān)性的SPSS應(yīng)用
習題
第8章 滯后變量、虛擬變量設(shè)置及其回歸分析
8.1 滯后變量
8.2 虛擬變量的相關(guān)概念
8.3 虛擬變量的回歸分析
習題
第9章 聯(lián)立方程模型及其應(yīng)用
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的估計方法
9.5 聯(lián)立方程模型案例分析的EViews應(yīng)用
習題
第10章 面板數(shù)據(jù)模型的建立及其應(yīng)用
10.1 面板數(shù)據(jù)模型
10.2 面板數(shù)據(jù)庫文件的建立
10.3 面板數(shù)據(jù)模型建立與估計
習題
第11章 金融數(shù)據(jù)的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應(yīng)用
11.1 時間序列的平穩(wěn)性檢驗單位根檢驗
11.1.1 ADF檢驗
11.1.2 Phillips-Perron（PP）檢驗
11.1.3 單位根檢驗的實現(xiàn)
11.2 葛蘭杰因果檢驗
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗的定義
11.2.2 檢驗模型
11.2.3 F檢驗
11.2.4 實例分析
習題
第12章 金融數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗及其應(yīng)用
第13章 GARCH模型在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
第14章 金融計量經(jīng)濟模型及其應(yīng)用
附錄A
附錄B
參考文獻
1.1 金融計量經(jīng)濟學的含義及建模步驟
1.1.1 計量經(jīng)濟學與金融計量經(jīng)濟學的含義
1.1.2 金融計量經(jīng)濟學的建模過程
1.1.3 金融計量經(jīng)濟模型中的數(shù)據(jù)
1.2 金融計量經(jīng)濟學軟件簡介
1.2.1 EViews軟件簡介
1.2.2 SAS軟件簡介
1.2.3 SPSS軟件簡介
1.2.4 MATLAB軟件簡介
1.3 金融計量經(jīng)濟學軟件EViews的使用
1.3.1 啟動軟件包
1.3.2 創(chuàng)建工作文件
1.3.3 輸入和編輯數(shù)據(jù)
1.3.4 查看組內(nèi)序列的數(shù)據(jù)特征
1.3.5 回歸分析——估計消費函數(shù)
1.3.6 單方程預測
1.3.7 鄒氏轉(zhuǎn)折點檢驗
1.3.8 兩階段最小二乘法
習題
第2章 參數(shù)估計與假設(shè)檢驗
2.1 常用的隨機變量分布
2.1.1 正態(tài)分布
2.1.2 Z分布
2.1.3 t分布
2.1.4 F分布
2.2 區(qū)間估計
2.2.1 總體均值的區(qū)間估計
2.2.2 總體方差的區(qū)間估計
2.3 假設(shè)檢驗
2.3.1 方差已知時對一個正態(tài)總體均值的z檢驗
2.3.2 方差未知時對一個正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.3 一個正態(tài)總體方差的x2檢驗
2.3.4 兩個獨立正態(tài)總體均值的t檢驗
2.3.5 成對樣本試驗的均值t檢驗
2.3.6 兩個正態(tài)總體方差的檢驗（F檢驗）
習題
第3章 一元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗
3.1 一元線性回歸模型
3.1.1 理論回歸方程
3.1.2 估計回歸方程
3.2 一性回歸方程模型的統(tǒng)計檢驗
3.3 一元線性回歸模型預測的置信區(qū)間
3.4 用SAS程序建立一元線性回歸方程模型
習題
第4章 多元線性回歸模型及其統(tǒng)計檢驗
4.1 多元線性回歸模型假設(shè)
4.2 多元線性回歸模型的矩陣解法
4.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
4.4 用Excel建立多元線性回歸方程及其統(tǒng)計檢驗
4.5 用SAS程序建立多元線性回歸模型
習題
第5章 回歸模型的多重共線性計量檢驗與消除
5.1 多重共線性的概念
5.2 多重共線性的后果
5.3 產(chǎn)生多重共線性的原因
5.4 多重共線性的識別和檢驗
5.5 消除多重共線性的方法
5.6 多重共線性消除的EViews應(yīng)用
5.7 多重共線性檢驗的SAS程序應(yīng)用
5.8 多重共線性的SPSS應(yīng)用
習題
第6章 回歸模型的異方差計量檢驗與消除
6.1 異方差的概念
6.2 異方差產(chǎn)生的原因
6.3 異方差的后果
6.4 異方差的識別和檢驗
6.5 消除異方差的方法
6.6 異方差的EViews應(yīng)用
6.7 異方差的SAS程序應(yīng)用
6.8 異方差的SPSS應(yīng)用
習題
第7章 回歸模型的自相關(guān)計量檢驗與消除
7.1 自相關(guān)的概念
7.2 產(chǎn)生自相關(guān)的原因
7.3 自相關(guān)的后果
7.4 自相關(guān)的識別和檢驗
7.5 自相關(guān)的處理方法
7.6 序列相關(guān)性的EViews應(yīng)用
7.7 序列相關(guān)性的SAS程序應(yīng)用
7.8 序列相關(guān)性的SPSS應(yīng)用
習題
第8章 滯后變量、虛擬變量設(shè)置及其回歸分析
8.1 滯后變量
8.2 虛擬變量的相關(guān)概念
8.3 虛擬變量的回歸分析
習題
第9章 聯(lián)立方程模型及其應(yīng)用
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類
9.3 聯(lián)立方程模型的識別
9.4 聯(lián)立方程模型的估計方法
9.5 聯(lián)立方程模型案例分析的EViews應(yīng)用
習題
第10章 面板數(shù)據(jù)模型的建立及其應(yīng)用
10.1 面板數(shù)據(jù)模型
10.2 面板數(shù)據(jù)庫文件的建立
10.3 面板數(shù)據(jù)模型建立與估計
習題
第11章 金融數(shù)據(jù)的單位根檢驗與葛蘭杰因果檢驗及其應(yīng)用
11.1 時間序列的平穩(wěn)性檢驗單位根檢驗
11.1.1 ADF檢驗
11.1.2 Phillips-Perron（PP）檢驗
11.1.3 單位根檢驗的實現(xiàn)
11.2 葛蘭杰因果檢驗
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗的定義
11.2.2 檢驗模型
11.2.3 F檢驗
11.2.4 實例分析
習題
第12章 金融數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗及其應(yīng)用
第13章 GARCH模型在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
第14章 金融計量經(jīng)濟模型及其應(yīng)用
附錄A
附錄B
參考文獻
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