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2019-10-30 10:08 來(lái)源：京東作者：京東

編輯推薦:　　將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國(guó)外經(jīng)典案例與國(guó)內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《金融工具模擬設(shè)計(jì)》是一本適合金融工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生使用的實(shí)驗(yàn)教材。全書(shū)嘗試將金融工程理論與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合，將國(guó)外經(jīng)典案例與國(guó)內(nèi)特色案例相結(jié)合，突出案例教學(xué)模式，突出理論聯(lián)系實(shí)際。全書(shū)內(nèi)容豐富，主要包括：資產(chǎn)組合金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融衍生工具產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融數(shù)據(jù)庫(kù)使用指導(dǎo)、金融計(jì)算與建模實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)等幾部分內(nèi)容，同時(shí)還配有教學(xué)課件，每章配有習(xí)題解析、案例分析等內(nèi)容。適合金融工程及投資學(xué)專(zhuān)業(yè)的本科生使用。

作者簡(jiǎn)介:　　李兆軍，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系副教授。主要講授投資學(xué)、金融工具模擬設(shè)計(jì)、金融工程案例分析、金融投資交易實(shí)驗(yàn)等課程。主要研究方向：金融工程、投資理論。

目錄:第一章金融工具設(shè)計(jì)基礎(chǔ)及實(shí)驗(yàn)環(huán)境介紹 1
第一節(jié) 金融工具的主要類(lèi)型及特點(diǎn) 1
第二節(jié) 金融工具設(shè)計(jì)方法概述 3
第三節(jié) 金融工具設(shè)計(jì)的技術(shù)準(zhǔn)備 8
第四節(jié) 常用實(shí)驗(yàn)環(huán)境介紹 21
第二章債券類(lèi)金融工具模擬設(shè)計(jì) 30
實(shí)驗(yàn)一利率期限結(jié)構(gòu)的計(jì)算—— 基于Vasicek模型 30
實(shí)驗(yàn)二債券的定價(jià) 34
實(shí)驗(yàn)三固定收益證券計(jì)算 37
實(shí)驗(yàn)四久期和凸性的計(jì)算 39
實(shí)驗(yàn)五美國(guó)運(yùn)通TRS付款卡應(yīng)收賬款證券化案例分析 43
本章參考文獻(xiàn) 58
第三章股權(quán)類(lèi)金融工具模擬設(shè)計(jì) 59
實(shí)驗(yàn)一股票的定價(jià) 59
實(shí)驗(yàn)二求有效邊界—— 應(yīng)用黃和利曾伯格的方法 60
實(shí)驗(yàn)三估計(jì)β系數(shù) 66
實(shí)驗(yàn)四風(fēng)格分析 70
實(shí)驗(yàn)五御食園上市估值案例分析 74
本章參考文獻(xiàn) 79
第四章期貨及套期保值模擬設(shè)計(jì) 80
實(shí)驗(yàn)一股指期貨模擬設(shè)計(jì)—— 基于Alpha動(dòng)量交易策略 80
實(shí)驗(yàn)二國(guó)債期貨模擬設(shè)計(jì) 82
實(shí)驗(yàn)三鋼材期貨套期保值策略設(shè)計(jì) 90
實(shí)驗(yàn)四股指期貨套期保值策略設(shè)計(jì) 94
本章參考文獻(xiàn) 100
第五章歐式期權(quán)模擬設(shè)計(jì) 101
實(shí)驗(yàn)一簡(jiǎn)化二叉樹(shù)歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 101
實(shí)驗(yàn)二 JR二叉樹(shù)歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 104
實(shí)驗(yàn)三 CRR樹(shù)歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 110
實(shí)驗(yàn)四布萊克-舒爾斯歐式期權(quán)設(shè)計(jì) 115
本章參考文獻(xiàn) 118
第六章美式期權(quán)模擬設(shè)計(jì) 120
實(shí)驗(yàn)一二叉樹(shù)美式期權(quán)設(shè)計(jì) 120
實(shí)驗(yàn)二布萊克-舒爾斯美式期權(quán)設(shè)計(jì) 125
本章參考文獻(xiàn) 131
第七章期權(quán)交易策略模擬設(shè)計(jì) 132
實(shí)驗(yàn)一期權(quán)交易策略—— Covered Call 132
實(shí)驗(yàn)二期權(quán)交易策略—— Protective Put 136
實(shí)驗(yàn)三期權(quán)交易策略—— Bull Spread 141
實(shí)驗(yàn)四期權(quán)交易策略—— Butterfly Spread 145
本章參考文獻(xiàn) 149
第八章金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理 150
實(shí)驗(yàn)一風(fēng)險(xiǎn)的度量——風(fēng)險(xiǎn)值 150
實(shí)驗(yàn)二信用違約掉期（單資產(chǎn)）的估值—— 基于FINCAD分析套件 155
實(shí)驗(yàn)三 “波動(dòng)率微笑”風(fēng)險(xiǎn)管理—— 基于SABR隨機(jī)波動(dòng)率模型 160
本章參考文獻(xiàn) 162

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