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2020-06-19 16:30 來源：京東作者：京東

內(nèi)容簡介:　　本書分為七大部分，主要由風(fēng)險與收益、構(gòu)建基石、資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)、宏觀分析、復(fù)制、壓力測試與尾部風(fēng)險管理、資產(chǎn)配置中的債券組成。本書為關(guān)鍵的觀點就是超額收益必定建立在超額風(fēng)險承擔(dān)上，而且所有的風(fēng)險都一定與某個期權(quán)相關(guān)，或者說可以解釋為某一種期權(quán)頭寸，超額的風(fēng)險一定是某種期權(quán)的空頭頭寸。恰當(dāng)?shù)卦O(shè)定頭寸規(guī)模，采取合適的尾部風(fēng)險對沖，投資者就能獲得穩(wěn)健的收益。

目錄:叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
譯者序
致謝
前言
第1章風(fēng)險與收益/1
1.1固定收益產(chǎn)品的風(fēng)險因子/4
1.2度量風(fēng)險的方法/5
1.3四種主要風(fēng)險因子/6
1.4建立投資組合的“結(jié)構(gòu)化”方法/10
1.5回顧與展望/15
第2章構(gòu)建基石/21
2.1風(fēng)險測度與相對價值套利的期權(quán)方法/21
2.2遠(yuǎn)期定價/26
2.3資產(chǎn)互換/36
2.4情景分析估值/38
2.5β：風(fēng)險修正和資產(chǎn)聚集/43
第3章資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)/46
3.1理解利差/46
3.2理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
3.3凸性和時間消減/52
3.4獲取風(fēng)險溢價/54
3.5抵押支持債券資產(chǎn)滾動中的結(jié)構(gòu)性價值/59
3.6期權(quán)合約中的結(jié)構(gòu)性價值/63
3.7互換和結(jié)構(gòu)性阿爾法/64
3.8CDS交易中的結(jié)構(gòu)性價值/66
3.9均值回歸：直接期權(quán)交易的結(jié)構(gòu)性價值/67
3.10市政債券的結(jié)構(gòu)性價值/69
3.11波動性與貨幣套利交易/71
3.12匯率和利率市場的互動/83
3.13購者自慎/87
第4章宏觀分析/92
4.1模型建立中的宏觀經(jīng)濟學(xué)/94
4.2信貸市場中關(guān)聯(lián)風(fēng)險的宏觀驅(qū)動因素/115
4.3基礎(chǔ)宏觀分析的風(fēng)險管理：預(yù)測β/124
4.4新的宏觀分析：當(dāng)政府也是市場參與者時/129
第5章復(fù)制/136
5.1期貨合約的杠桿效應(yīng)/136
5.2復(fù)制/137
5.3固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風(fēng)險管理/146
6.1壓力測試/146
6.2尾部風(fēng)險管理/161
6.3波動性的行為/170
第7章資產(chǎn)配置中的債券/176
7.1資產(chǎn)配置/177
7.2債券組合中的股權(quán)風(fēng)險/197
7.3資產(chǎn)組合管理中的尾部風(fēng)險/200
7.4杠桿限制下的持倉/204
后記/208

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