金融計(jì)量學(xué)（第2版）（數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書(shū)）簡(jiǎn)介，目錄書(shū)摘
金融計(jì)量學(xué)是一門(mén)新型的金融數(shù)據(jù)處理課程，匯總了時(shí)間序列等數(shù)據(jù)處理方法在金融經(jīng)濟(jì)方面的理論、方法和應(yīng)用。本書(shū)是在筆者多年來(lái)從事金融計(jì)量方面的教學(xué)和科研基礎(chǔ)上編寫(xiě)而成的，將z新的有關(guān)研究成果寫(xiě)入教材，使課程體系更加完善。本書(shū)體現(xiàn)了較強(qiáng)的理論深度和學(xué)術(shù)前沿，同時(shí)針對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)進(jìn)行了大量實(shí)證研究，具有理論和實(shí)踐指導(dǎo)意義。
本書(shū)可作為財(cái)經(jīng)類或綜合性院校的數(shù)量經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)高年級(jí)本科生和相關(guān)專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書(shū)。
目錄
第1章金融計(jì)量學(xué)介紹
1.1金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟
1.2金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點(diǎn)和來(lái)源
1.3收益率計(jì)算
1.4常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)與概率知識(shí)
1.5常用金融計(jì)量軟件介紹
參考文獻(xiàn)
第2章經(jīng)典回歸模型及其應(yīng)用
2.1一元回歸模型及其應(yīng)用
2.2多元回歸模型及其應(yīng)用
2.3回歸模型的檢驗(yàn)
2.4案例分析
參考文獻(xiàn)
第3章非典型性回歸模型及其應(yīng)用
3.1非線性模型轉(zhuǎn)化為線性模型
3.2異方差性
3.3自相關(guān)
3.4多重共線性
3.5虛擬變量模型
3.6預(yù)測(cè)
參考文獻(xiàn)
第4章一元時(shí)間序列分析方法
4.1時(shí)間序列的相關(guān)概念
4.2平穩(wěn)時(shí)間序列模型
4.3非平穩(wěn)的時(shí)間序列分析
4.4長(zhǎng)記憶時(shí)間序列模型
參考文獻(xiàn)
第5章向量自回歸模型
5.1VAR模型介紹
5.2VAR模型估計(jì)方法與設(shè)定
5.3格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)
5.4脈沖響應(yīng)函數(shù)與方差分解
5.5結(jié)構(gòu)VAR(SVAR)模型
參考文獻(xiàn)
第6章協(xié)整和誤差修正模型
6.1協(xié)整與協(xié)整檢驗(yàn)
6.2誤差修正模型
6.3Johansen協(xié)整檢驗(yàn)方法
6.4向量誤差修正模型
參考文獻(xiàn)
第7章GARCH模型分析與應(yīng)用
7.1金融時(shí)間序列異方差特征
7.2ARCH模型
7.3GARCH模型
7.4GARCH類模型的擴(kuò)展
7.5GARCH類模型應(yīng)用
7.6向量GARCH模型
7.7隨機(jī)波動(dòng)模型(SV)
參考文獻(xiàn)
第8章資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究
第9章有效市場(chǎng)假說(shuō)與事件研究法
第10章風(fēng)險(xiǎn)度量方法及應(yīng)用
10.1金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
10.2金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法
10.3案例分析
參考文獻(xiàn)
第11章金融高頻數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用
11.1金融高頻數(shù)據(jù)特征分析
11.2波動(dòng)率建模及應(yīng)用
11.3案例分析
參考文獻(xiàn)
第12章Copula分析方法及應(yīng)用
12.1Copula函數(shù)理論
12.2Copula相關(guān)性測(cè)度
12.3常用Copula函數(shù)介紹
12.4藤Copula函數(shù)介紹
12.5Copula函數(shù)參數(shù)估計(jì)
12.6混頻Copula
12.7案例分析
參考文獻(xiàn)
第13章小波分析方法及應(yīng)用
13.1小波函數(shù)
13.2小波變換
13.3案例分析
參考文獻(xiàn)
第14章分形分析方法及應(yīng)用
14.1單分形相關(guān)理論方法
14.2多重分形相關(guān)理論方法
14.3優(yōu)化方案
14.4案例分析
參考文獻(xiàn)
附錄： 統(tǒng)計(jì)分布表
京公網(wǎng)安備 11000002000088號(hào)
