金融工程原理：無套利均衡分析簡介，目錄書摘
序言： 金融工程的方法論基礎ⅶ.
第一章無套利均衡分析方法
1. 企業(yè)價值的度量
2. mm理論
3. 加權平均資本成本
4. mm理論的涵義
5. 狀態(tài)價格定價技術
6. 市場的完全性
7. 小結
練習題
第一章數學附錄
狀態(tài)價格的涵義
第二章利率的期限結構
1. 利率的確定
2. 金融風險和無風險證券
3. 國庫券的收益曲線
4. 折現因子
5. 遠期利率
6. 互換的定價
7. 收益曲線的形狀
8. 小結
練習題
第三章兩基金分離定理與資本資產定價模型
1. 投資組合的選擇
2. 預期收益和風險的權衡
3. 風險的分散化
4. 兩基金分離定理
5. 資本市場線
6. 市場組合
7. 資本資產定價模型（capm）
8. 小結
練習題
第三章數學附錄
1. 兩基金分離定理的證明
2. 證券市場線的推導
第四章指數模型和套利定價理論
1. 單指數模型
2. 市場模型
3. 多指數模型
4. 套利概念的深化
5. 單因素的套利定價理論（apt）
6. 多因素的套利定價理論
7. apt和capm的比較
8. 小結
練習題
第四章數學附錄
套利定價理論用于單項資產定價的數學證明
第五章期權定價與動態(tài)無套利均衡分析
1. 期權簡介
2. 期權定價的基本無套利關系
3. 買權和賣權的平價關系
4. 動態(tài)無套利均衡分析
5. 期權定價--二叉樹方法
6. 風險中性假設
7. 利用風險中性假設的二叉樹定價
8. 小結
練習題
第六章布萊克舒爾斯期權定價模型
1. 股票價格運動的規(guī)律
2. 布萊克舒爾斯期權定價模型
3. 風險中性定價
4. 布萊克舒爾斯期權定價公式的推廣..
5. 其他方面的推廣
6. 小結
練習題
第六章數學附錄
1. 伊藤引理的證明
2. 關于伊藤過程的說明
第七章等價鞅測度模型和無套利均衡基本定理
1. 多階段證券市場模型和自融資簡單交易策略
2. 價格體系和多階段證券市場模型的生存性
3. 等價鞅測度
4. 無套利均衡基本定理
5. 數字例子
6. 小結
練習題
第八章或有要求權的估值
1. 折現現金流估值： 債券和股票
2. 或有要求權估值： 債券和股票
3. 動態(tài)復制技術
4. 公司的融資決策
5. 認股權證
6. 可贖回債券
7. 可轉換債券
8. 可贖回的可轉換債券
9. 公司的投資決策
10. 實物期權
11. 實物期權與金融期權的比較
12. 小結
練習題
第八章數學附錄
固定收入折現現金流的估值關系
第九章市場環(huán)境、交易方式與資產定價
1. 有效率市場假設
2. 盯市與非盯市：期貨與遠期
3. 相對優(yōu)勢的利用和金融中介的作用：互換
4. 各種利率期權
5. 利率的期限結構模型
6. 小結
練習題
第十章風險管理概述
1. 風險的分類
2. 風險暴露和風險管理
3. 風險轉移方法
4. 套期保值的基本原理
5. 組合保險技術
6. 久期與凸性
7. 風險價值
8. 信用矩陣
9. 組合與分解-復合金融工具
10. 小結
練習題
第十章數學附錄
1. 關于調整復制組合要花費的成本的說明
2. 組合保險投資比例變化規(guī)律的數學證明
3. 組合保險的有保障收益
4. 久期可加性的證明
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京公網安備 11000002000088號
