第一章 金融市場概述
第一節(jié) 金融市場的概念與功能
一、金融市場的定義
二、金融市場的功能
第二節(jié) 金融市場的構(gòu)成要素
一、金融市場參與者
二、金融市場工具
三、金融市場組織方式
第三節(jié) 金融市場的分類
一、貨幣市場和資本市場
二、現(xiàn)貨市場和衍生產(chǎn)品市場
三、發(fā)行市場、流通市場、第三市場和第四市場
四、國內(nèi)金融市場和國際金融市場
第四節(jié) 金融市場的發(fā)展趨勢
一、金融自由化
二、金融全球化
三、資產(chǎn)證券化
四、金融工程化
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第二章 貨幣市場
第一節(jié) 同業(yè)拆借市場
一、同業(yè)拆借市場的形成和發(fā)展
二、同業(yè)拆借市場的特點
三、同業(yè)拆借市場的作用
第二節(jié) 票據(jù)市場
一、票據(jù)的特點和類別
二、商業(yè)票據(jù)市場
三、銀行承兌匯票市場
第三節(jié) 國庫券市場
一、國庫券的發(fā)行
二、國庫券的流通市場
三、國庫券的收益
第四節(jié) 證券回購市場
一、證券回購協(xié)議的交易機制
二、證券回購協(xié)議的收益和風(fēng)險
三、我國的證券回購協(xié)議市場
第五節(jié) 短期融資券市場
一、企業(yè)融資券的運作機制
二、短期融資券的優(yōu)勢和作用
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第三章 資本市場
第一節(jié) 股票市場
一、股票的概念
二、股票的分類及各種股票的特點
三、股票市場
四、股價指數(shù)的計算
第二節(jié) 債券市場
一、債券市場概述
二、政府債券
三、公司債券
四、中國的債券市場
第三節(jié) 投資基金市場
一、投資基金的定義和形式
二、基金的分類
三、投資基金的投資成本和收益
四、基金的發(fā)行和流通
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第四章 外匯市場
第一節(jié) 外匯市場概述
一、外匯與匯率
二、外匯市場的含義
三、外匯市場的特點
四、外匯市場的功能
第二節(jié) 外匯市場的構(gòu)成要素
一、外匯市場的參與者
二、外匯市場的組織形式
三、外匯市場的運行機制
第三節(jié) 外匯市場的交易方式
一、即期外匯交易
二、遠期外匯交易
三、外匯期貨交易
四、外匯期權(quán)交易
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第五章 黃金市場
第一節(jié) 黃金市場概述
一、國際黃金市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、黃金市場的特點
三、國際黃金市場的分類
四、黃金市場的功能
第二節(jié) 黃金市場價格
一、黃金價格的類型
二、影響世界黃金價格的主要因素
第三節(jié) 黃金市場投資
一、黃金市場的交易品種
二、黃金的投資策略
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第六章 金融衍生產(chǎn)品市場
第一節(jié) 金融衍生產(chǎn)品市場的產(chǎn)生和發(fā)展
一、衍生產(chǎn)品市場的產(chǎn)生
二、金融衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展
三、金融衍生產(chǎn)品的特點和功能
第二節(jié) 金融遠期市場
一、金融遠期合約的定義和特點
二、金融遠期合約的種類
第三節(jié) 金融期貨市場
一、金融期貨交易的定義、特點和功能
二、金融期貨合約的種類
三、金融期貨合約與金融遠期合約的區(qū)別
第四節(jié) 金融期權(quán)市場
一、金融期權(quán)的定義和特點
二、金融期權(quán)的種類
三、期權(quán)合約的盈虧分布
四、期權(quán)交易與期貨交易的區(qū)別
五、新型期權(quán)
第五節(jié) 金融互換市場
一、金融互換的定義及其特點
二、金融互換的種類
三、新型互換
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第七章 天氣衍生產(chǎn)品市場
第一節(jié) 天氣衍生產(chǎn)品市場概述
一、天氣與天氣風(fēng)險
二、天氣衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生和發(fā)展
三、天氣衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展特點
四、主要天氣衍生產(chǎn)品市場
五、天氣衍生產(chǎn)品與金融衍生產(chǎn)品比較
第二節(jié) 天氣衍生產(chǎn)品的種類
一、溫度指數(shù)期貨
二、霜凍指數(shù)期貨合約
三、降雪指數(shù)期貨合約
四、颶風(fēng)指數(shù)期貨合約
第三節(jié) 天氣衍生產(chǎn)品的應(yīng)用
一、天氣期貨的應(yīng)用
二、天氣期權(quán)的應(yīng)用
三、天氣互換的應(yīng)用
四、天氣套保
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第八章 碳金融市場
第一節(jié) 全球氣候變化與碳金融的產(chǎn)生
一、碳金融的產(chǎn)生
二、碳金融發(fā)展的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 碳金融市場構(gòu)成和運行機制
一、碳金融市場結(jié)構(gòu)
二、碳金融市場參與者
三、碳金融市場交易工具
四、碳金融市場運行機制
第三節(jié) 全球主要碳金融市場
一、歐盟排放交易體系
二、美國碳交易市場
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第九章 發(fā)行市場
第一節(jié) 證券發(fā)行市場概述
一、證券發(fā)行市場的功能
二、證券發(fā)行市場的主要參與者
第二節(jié) 證券發(fā)行制度
一、審核制度
二、強制信息公開制度
三、保薦制度
四、證券信用評級制度
第三節(jié) 股票的發(fā)行方式與程序
一、股票的發(fā)行方式
二、證券的承銷方式
三、股票的發(fā)行程序
第四節(jié) 債券的發(fā)行方式與程序
一、國債的發(fā)行
二、可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行
三、其他債券的發(fā)行
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第十章 流通市場
第一節(jié) 流通市場的形式與功能
一、流通市場的形式
二、流通市場的功能
第二節(jié) 流通市場交易機制及其比較
一、報價驅(qū)動機制
二、指令驅(qū)動機制
三、指令驅(qū)動機制與報價驅(qū)動機制的比較
第三節(jié) 流通市場交易程序及方式
一、證券交易程序
二、證券交易方式
第四節(jié) 流通市場微觀結(jié)構(gòu)
一、市場微觀結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
二、市場微觀結(jié)構(gòu)的模型
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第十一章 金融市場質(zhì)量
第一節(jié) 流動性及其度量
一、流動性的含義及其重要性
二、流動性的影響因素
三、流動性度量的模型與方法
第二節(jié) 市場透明度與信息揭示程度
一、市場透明度的含義
二、透明度與市場績效
三、主要證券交易所的信息揭示制度
第三節(jié) 市場波動性與穩(wěn)定性
一、市場波動性及影響因素
二、市場穩(wěn)定性及主要交易所的股市穩(wěn)定措施
第四節(jié) 市場交易成本與金融市場效率
一、市場交易成本
二、金融市場效率的含義和特征
三、金融市場效率的層次
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第十二章 利率機制
第一節(jié) 利率的含義及其計算
一、利率的定義
二、利率的衡量和計算
三、利率的種類
第二節(jié) 利率水平的決定
一、利率決定因素的分析
二、流動性偏好模型
三、可貸資金模型
四、IS-LM分析的利率理論
第三節(jié) 利率的結(jié)構(gòu)
一、期限結(jié)構(gòu)理論
二、利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)
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第十三章 債券和股票的估價
第一節(jié) 債券的內(nèi)在價值
一、影響債券價值的因素
二、債券定價以及債券定價定理
三、久期和凸度
第二節(jié) 股票的估值
一、影響股票投資價值的因素
二、股息貼現(xiàn)模型
三、市盈率模型
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第十四章 風(fēng)險機制
第一節(jié) 金融風(fēng)險的定義和種類
一、金融風(fēng)險的定義
二、金融風(fēng)險的分類
三、金融風(fēng)險的特征
第二節(jié) 投資收益和風(fēng)險的衡量
一、單一證券收益和風(fēng)險的衡量
二、證券組合的收益和風(fēng)險
三、風(fēng)險偏好和無差異曲線
第三節(jié) 證券組合與分散風(fēng)險
一、多元化和資產(chǎn)組合風(fēng)險
二、無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)的資產(chǎn)配置
三、最優(yōu)風(fēng)險組合
四、最優(yōu)化資產(chǎn)配置
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
一、CAPM模型的假設(shè)條件
二、風(fēng)險資產(chǎn)市場均衡和風(fēng)險資產(chǎn)市場組合
三、資本市場線
四、證券市場線
第五節(jié) 因素模型與套利定價機制
一、因素模型
二、套利定價模型
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第十五章 遠期價格機制
第一節(jié) 無套利定價機制
一、遠期價格和期貨價格的關(guān)系
二、無套利定價法基本思路
三、金融遠期和金融期貨定價的基本假設(shè)
第二節(jié) 金融遠期定價
一、無收益資產(chǎn)遠期合約
二、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期
合約
三、支付已知收益率資產(chǎn)遠期合約
第三節(jié) 期貨合約的價值
一、期貨價格和現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格的關(guān)系
二、期貨價格與預(yù)期的未來現(xiàn)貨價格的關(guān)系
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第十六章 期權(quán)定價
第一節(jié) 期權(quán)價格的特點
一、期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值
二、影響期權(quán)價格的因素
三、期權(quán)價格的上下限
四、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的關(guān)系
第二節(jié) 布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型
一、幾個重要的隨機過程
二、證券價格與伊藤引理
三、布萊克-舒爾斯期權(quán)定價
四、布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的應(yīng)用
第三節(jié) 二叉樹期權(quán)定價模型
一、二叉樹模型的基本方法
二、二叉樹方法的一般定價過程
三、基本二叉樹模型的擴展
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第十七章 交易者
第一節(jié) 理性人假設(shè)和有效市場假說
一、有效市場假說概述
二、有效市場假說的假設(shè)條件
三、有效市場的分類
四、交易者的理性與有效市場理論的缺陷
第二節(jié) 有限理性
一、有限理性理論
二、理性有限的原因
第三節(jié) 有限理性的交易者
一、有限理性交易者的知覺
二、有限理性交易者的認知模式
第四節(jié) 有限理性交易者的市場行為
一、信息反應(yīng)偏差
二、損失厭惡
三、后悔厭惡
四、處置效應(yīng)
五、認知失調(diào)
六、過度自信
七、羊群行為
八、心理賬戶
九、錨定效應(yīng)
十、隔離效應(yīng)
第五節(jié) 市場異象
一、股權(quán)溢價之謎
二、波動率之謎
三、動量效應(yīng)與長期反轉(zhuǎn)
四、日歷效應(yīng)
五、規(guī)模效應(yīng)
六、價值溢價之謎
七、股利之謎
八、封閉式基金之謎
九、新股發(fā)行之謎
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第十八章 金融監(jiān)管
第一節(jié) 金融市場監(jiān)管的理論基礎(chǔ)
一、金融市場監(jiān)管的概念及其特征
二、金融產(chǎn)品的特性
三、經(jīng)濟學(xué)關(guān)于市場監(jiān)管的理論分析
第二節(jié) 金融市場監(jiān)管的主要內(nèi)容
一、金融市場監(jiān)管的目標
二、金融市場監(jiān)管的原則
三、金融市場監(jiān)管的主要內(nèi)容
第三節(jié) 金融市場監(jiān)管體制
一、金融市場監(jiān)管體制的要素
二、現(xiàn)代金融監(jiān)管體制發(fā)展的趨勢
三、主要發(fā)達國家的金融市場監(jiān)管
第四節(jié) 國際金融監(jiān)管
一、國際金融監(jiān)管的原則
二、國際金融監(jiān)管機構(gòu)
實訓(xùn)課堂
參考文獻