我國股指期貨市場極端風(fēng)險度量與防范研究簡介，目錄書摘
2020-02-11 14:27
來源：京東
作者：京東
我國股指期貨市場極端風(fēng)險度量與防范研究
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內(nèi)容簡介: 《我國股指期貨市場極端風(fēng)險度量與防范研究》運用數(shù)理統(tǒng)計方法與計算機仿真技術(shù)，實證檢驗我國股指期貨市場鞅式弱有效性，以及實證分析股指期貨市場的收益率與波動率等方面呈現(xiàn)的典型事實特征；然后，以所呈現(xiàn)的典型事實為約束條件，運用動態(tài)極值理論（EVT）方法和實證對比技術(shù)，對我國新興的滬深300股指期貨市場與美國成熟的S&P 500股指期貨市場的動態(tài)極端風(fēng)險進行度量研究；在實證檢驗并提取滬深300股指期貨市場與其現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)的典型事實基礎(chǔ)上，構(gòu)建時變的條件Copula模型，對我國股指期貨與其現(xiàn)貨市場之間極端風(fēng)險聯(lián)動性進行深入研究；后提出一系列的對策建議來防范我國股指期貨市場極端風(fēng)險。
《我國股指期貨市場極端風(fēng)險度量與防范研究》對我國新興的滬深300股指期貨市場特征及極端風(fēng)險度量與防范研究進行了非常有意義的嘗試和探索。這無論是對于政府金融管理部門強化股指期貨市場監(jiān)管，還是對于投資者進行股指期貨市場風(fēng)險管理來規(guī)避投資風(fēng)險，都具有非常重要的參考與借鑒意義。
《我國股指期貨市場極端風(fēng)險度量與防范研究》對我國新興的滬深300股指期貨市場特征及極端風(fēng)險度量與防范研究進行了非常有意義的嘗試和探索。這無論是對于政府金融管理部門強化股指期貨市場監(jiān)管，還是對于投資者進行股指期貨市場風(fēng)險管理來規(guī)避投資風(fēng)險，都具有非常重要的參考與借鑒意義。
作者簡介: 賴文煒，男，江西吉安人，管理學(xué)博士，畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)?，F(xiàn)就職于江西科技師范大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，目前主持或參與國家自然科學(xué)基金項目3項、江西省教育規(guī)劃重點項目1項、江西省高校人文社科項目1項、江西省高校教育改革項目2項等，并在國內(nèi)外核心期刊公開發(fā)表20余篇。
目錄:第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 研究內(nèi)容與框架
一、研究內(nèi)容
二、研究框架
第三節(jié) 研究創(chuàng)新點
第四節(jié) 本章小結(jié)
第二章 文獻回顧與評述
第一節(jié) 股指期貨市場特征研究
一、股指期貨市場的弱有效性研究
二、股指期貨市場的分形特征研究
第二節(jié) 股指期貨市場極端風(fēng)險的度量研究
第三節(jié) 股指期貨市場與其現(xiàn)貨市場之間的相關(guān)性研究
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 我國股指期貨市場特征研究
第一節(jié) 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗
一、MDH統(tǒng)計含義及檢驗方法
二、實證結(jié)果與分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第二節(jié) 我國股指期貨市場分形特征的實證分析
一、基本特征的檢驗分析
二、長期記憶性實證分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第三節(jié) 股指期貨市場分形特征對其風(fēng)險防范的政策含義
第四節(jié) 本章小結(jié)
第四章 我國股指期貨市場動態(tài)極端風(fēng)險的度量研究
第一節(jié) 金融市場風(fēng)險度量方法與極值理論概述
一、金融市場度量方法概述
二、極值理論概述
第二節(jié) 模型設(shè)定及檢驗
一、動態(tài)VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法
第三節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、動態(tài)風(fēng)險VaR和Es的度量結(jié)果及分析
三、風(fēng)險度量模型的可靠性檢驗結(jié)果及分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 我國股指期貨與其現(xiàn)貨市場極端風(fēng)險聯(lián)動性研究
第一節(jié) 相依性概念
一、線性相關(guān)性
二、秩相關(guān)性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二節(jié) 條件Copula技術(shù)
一、Copula函數(shù)的定義和基本性質(zhì)
二、常用的Copula函數(shù)
三、條件Copula函數(shù)
第三節(jié) 模型設(shè)定及估計
一、邊緣分布模型的設(shè)定
二、Copula模型的設(shè)定
三、估計方法
第四節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、邊緣分布模型的估計及分析
三、Copula模型的估計及分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 我國股指期貨市場極端風(fēng)險防范的對策建議
第一節(jié) 提高股指期貨市場流動性
第二節(jié) 優(yōu)化股指期貨保證金制度
第三節(jié) 強化股指期貨跨市場風(fēng)險控制
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 研究結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻
附錄1
附錄2
致謝
第一節(jié) 研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 研究內(nèi)容與框架
一、研究內(nèi)容
二、研究框架
第三節(jié) 研究創(chuàng)新點
第四節(jié) 本章小結(jié)
第二章 文獻回顧與評述
第一節(jié) 股指期貨市場特征研究
一、股指期貨市場的弱有效性研究
二、股指期貨市場的分形特征研究
第二節(jié) 股指期貨市場極端風(fēng)險的度量研究
第三節(jié) 股指期貨市場與其現(xiàn)貨市場之間的相關(guān)性研究
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 我國股指期貨市場特征研究
第一節(jié) 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗
一、MDH統(tǒng)計含義及檢驗方法
二、實證結(jié)果與分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第二節(jié) 我國股指期貨市場分形特征的實證分析
一、基本特征的檢驗分析
二、長期記憶性實證分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第三節(jié) 股指期貨市場分形特征對其風(fēng)險防范的政策含義
第四節(jié) 本章小結(jié)
第四章 我國股指期貨市場動態(tài)極端風(fēng)險的度量研究
第一節(jié) 金融市場風(fēng)險度量方法與極值理論概述
一、金融市場度量方法概述
二、極值理論概述
第二節(jié) 模型設(shè)定及檢驗
一、動態(tài)VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法
第三節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、動態(tài)風(fēng)險VaR和Es的度量結(jié)果及分析
三、風(fēng)險度量模型的可靠性檢驗結(jié)果及分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 我國股指期貨與其現(xiàn)貨市場極端風(fēng)險聯(lián)動性研究
第一節(jié) 相依性概念
一、線性相關(guān)性
二、秩相關(guān)性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二節(jié) 條件Copula技術(shù)
一、Copula函數(shù)的定義和基本性質(zhì)
二、常用的Copula函數(shù)
三、條件Copula函數(shù)
第三節(jié) 模型設(shè)定及估計
一、邊緣分布模型的設(shè)定
二、Copula模型的設(shè)定
三、估計方法
第四節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、邊緣分布模型的估計及分析
三、Copula模型的估計及分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 我國股指期貨市場極端風(fēng)險防范的對策建議
第一節(jié) 提高股指期貨市場流動性
第二節(jié) 優(yōu)化股指期貨保證金制度
第三節(jié) 強化股指期貨跨市場風(fēng)險控制
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 研究結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻
附錄1
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致謝
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