數(shù)理金融理論與模型簡介，目錄書摘
2020-04-15 09:47
來源：京東
作者：京東
數(shù)理金融理論與模型
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內(nèi)容簡介: 《數(shù)理金融理論與模型》綜合了金融數(shù)學經(jīng)典與前沿理論。它不僅適合金融學、金融數(shù)學和金融工程等專業(yè)作教材使用，也可供廣大具有微積分和基本概率論知識的讀者、相關研究人員和證券投資者參考。在內(nèi)容涵蓋方面，《數(shù)理金融理論與模型》講述了經(jīng)典的金融經(jīng)濟學理論，不僅包括期望效用理論、資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型與套利定價模型，還包括離散時間與連續(xù)時間下金融衍生品定價基本定理。同時，對信用風險這個非常流行的主題，《數(shù)理金融理論與模型》也做了講解。
作者簡介:
目錄:第一章 金融市場
第一節(jié) 基礎金融資產(chǎn)
1.1.1 股票
1.1.2 債券
1.1.3 其他基礎金融資產(chǎn)
第二節(jié) 金融衍生品
1.2.1 遠期
1.2.2 期貨
1.2.3 期權
1.2.4 互換
第三節(jié) 信用衍生品
1.3.1 信用風險
1.3.2 信用衍生品
1.3.3 單名信用衍生品
1.3.4 多名信用衍生品
練習題
第二章 效用理論
第一節(jié) 效用函數(shù)
2.1.1 偏好
2.1.2 效用函數(shù)
第二節(jié) 期望效用理論
2.2.1 隨機計劃集
2.2.2 圣彼得堡悖論
2.2.3 期望效用表示
2.2.4 期望效用表示的存在性
2.2.5 多期情形的期望效用表示
2.2.6 期望效用理論遇到的挑戰(zhàn)
第三節(jié) 風險態(tài)度及其度量
2.3.1 風險態(tài)度
2.3.2 風險厭惡的局部度量
2.3.3 風險厭惡的整體度量
2.3.4 多風險資產(chǎn)情形
第四節(jié) 隨機占優(yōu)
2.4.1 隨機占優(yōu)的思想
2.4.2 一階隨機占優(yōu)
2.4.3 二階隨機占優(yōu)
2.4.4 其他形式的隨機占優(yōu)
練習題
第三章 資產(chǎn)組合理論
第一節(jié) 問題引入
3.1.1 單一資產(chǎn)的收益與風險
3.1.2 資產(chǎn)組合的收益與風險
第二節(jié) 不含無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合理論
3.2.1 均值一方差準則
3.2.2 數(shù)學準備
3.2.3 資產(chǎn)組合理論的基本假設
3.2.4 資產(chǎn)組合前沿邊界
3.2.5 前沿邊界性質(zhì)
3.2.6 P-零協(xié)方差組合
3.2.7 前沿資產(chǎn)與可行資產(chǎn)的關系
3.2.8 q-零協(xié)方差組合
第三節(jié) 含無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合理論
3.3.1 資產(chǎn)組合前沿邊界
3.3.2 前沿邊界性質(zhì)
3.3.3 前沿資產(chǎn)與可行資產(chǎn)的關系
第四節(jié) VaR與C-VaR風險度量下的資產(chǎn)組合
3.4.1 從方差風險度量到VaR與C-VaR風險度量
3.4.2 VaR與C-VaR
3.4.3 VaR與C-VaR準則下的資產(chǎn)組合
第五節(jié) 最優(yōu)資產(chǎn)組合的應用
3.5.1 樣本收集與數(shù)據(jù)處理
3.5.2 結果分析
練習題
第四章 資本資產(chǎn)定價模型與套利定價理論
第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
4.1.1 從Markowitz資產(chǎn)組合理論到資本資產(chǎn)定價模型
4.1.2 基本假設
4.1.3 市場組合
4.1.4 資本資產(chǎn)定價模型的理論
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型相關結論
4.2.1 資本市場線與Sharpe比率
4.2.2 市場風險與Beta系數(shù)
4.2.3 證券市場線與Treynor比率
4.2.4 Alpha指標
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型進一步的討論
4.3.1 資本資產(chǎn)定價模型的二基金分離定理
4.3.2 不含無風險資產(chǎn)的資本資產(chǎn)定價模型
4.3.3 市場組合的有效性以及可替代性
第四節(jié) 套利定價理論
4.4.1 單因子模型
4.4.2 多因子模型
4.4.3 套利定價模型的基本假設
4.4.4 套利定價模型的建立
4.4.5 套利定價模型與資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別與聯(lián)系
第五節(jié) CAPM與APT、模型的應用
4.5.1 CAPM與指數(shù)復制
4.5.2 Fama-French多因子模型
練習題
第五章 鞅定價方法
第一節(jié) 離散時間鞅定價
5.1.1 離散時間鞅
5.1.2 基礎資產(chǎn)的二叉樹模型：單期情形
5.1.3 基礎資產(chǎn)的二叉樹模型：多期情形
5.1.4 鞅測度與風險中性測度
5.1.5 有限狀態(tài)空間上的測度變換
5.1.6 鞅定價方法與資產(chǎn)定價基本定理
5.1.7 衍生資產(chǎn)鞅定價的進一步討論
5.1.8 衍生資產(chǎn)的二叉樹定價實例
第二節(jié) 連續(xù)時間鞅定價
5.2.1 從離散時間模型到連續(xù)時間模型
5.2.2 布朗運動與連續(xù)時間鞅
5.2.3 連續(xù)時間鞅定價
5.2.4 連續(xù)時間下歐式期權定價
練習題
第六章 信用風險
第一節(jié) 信用風險建模
6.1.1 結構化模型
6.1.2 約化模型
6.1.3 違約相關性模型
第二節(jié) 信用衍生品定價
6.2.1 單名信用衍生品定價
6.2.2 多名信用衍生品定價
練習題
參考文獻
第一節(jié) 基礎金融資產(chǎn)
1.1.1 股票
1.1.2 債券
1.1.3 其他基礎金融資產(chǎn)
第二節(jié) 金融衍生品
1.2.1 遠期
1.2.2 期貨
1.2.3 期權
1.2.4 互換
第三節(jié) 信用衍生品
1.3.1 信用風險
1.3.2 信用衍生品
1.3.3 單名信用衍生品
1.3.4 多名信用衍生品
練習題
第二章 效用理論
第一節(jié) 效用函數(shù)
2.1.1 偏好
2.1.2 效用函數(shù)
第二節(jié) 期望效用理論
2.2.1 隨機計劃集
2.2.2 圣彼得堡悖論
2.2.3 期望效用表示
2.2.4 期望效用表示的存在性
2.2.5 多期情形的期望效用表示
2.2.6 期望效用理論遇到的挑戰(zhàn)
第三節(jié) 風險態(tài)度及其度量
2.3.1 風險態(tài)度
2.3.2 風險厭惡的局部度量
2.3.3 風險厭惡的整體度量
2.3.4 多風險資產(chǎn)情形
第四節(jié) 隨機占優(yōu)
2.4.1 隨機占優(yōu)的思想
2.4.2 一階隨機占優(yōu)
2.4.3 二階隨機占優(yōu)
2.4.4 其他形式的隨機占優(yōu)
練習題
第三章 資產(chǎn)組合理論
第一節(jié) 問題引入
3.1.1 單一資產(chǎn)的收益與風險
3.1.2 資產(chǎn)組合的收益與風險
第二節(jié) 不含無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合理論
3.2.1 均值一方差準則
3.2.2 數(shù)學準備
3.2.3 資產(chǎn)組合理論的基本假設
3.2.4 資產(chǎn)組合前沿邊界
3.2.5 前沿邊界性質(zhì)
3.2.6 P-零協(xié)方差組合
3.2.7 前沿資產(chǎn)與可行資產(chǎn)的關系
3.2.8 q-零協(xié)方差組合
第三節(jié) 含無風險資產(chǎn)的資產(chǎn)組合理論
3.3.1 資產(chǎn)組合前沿邊界
3.3.2 前沿邊界性質(zhì)
3.3.3 前沿資產(chǎn)與可行資產(chǎn)的關系
第四節(jié) VaR與C-VaR風險度量下的資產(chǎn)組合
3.4.1 從方差風險度量到VaR與C-VaR風險度量
3.4.2 VaR與C-VaR
3.4.3 VaR與C-VaR準則下的資產(chǎn)組合
第五節(jié) 最優(yōu)資產(chǎn)組合的應用
3.5.1 樣本收集與數(shù)據(jù)處理
3.5.2 結果分析
練習題
第四章 資本資產(chǎn)定價模型與套利定價理論
第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
4.1.1 從Markowitz資產(chǎn)組合理論到資本資產(chǎn)定價模型
4.1.2 基本假設
4.1.3 市場組合
4.1.4 資本資產(chǎn)定價模型的理論
第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型相關結論
4.2.1 資本市場線與Sharpe比率
4.2.2 市場風險與Beta系數(shù)
4.2.3 證券市場線與Treynor比率
4.2.4 Alpha指標
第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型進一步的討論
4.3.1 資本資產(chǎn)定價模型的二基金分離定理
4.3.2 不含無風險資產(chǎn)的資本資產(chǎn)定價模型
4.3.3 市場組合的有效性以及可替代性
第四節(jié) 套利定價理論
4.4.1 單因子模型
4.4.2 多因子模型
4.4.3 套利定價模型的基本假設
4.4.4 套利定價模型的建立
4.4.5 套利定價模型與資本資產(chǎn)定價模型的區(qū)別與聯(lián)系
第五節(jié) CAPM與APT、模型的應用
4.5.1 CAPM與指數(shù)復制
4.5.2 Fama-French多因子模型
練習題
第五章 鞅定價方法
第一節(jié) 離散時間鞅定價
5.1.1 離散時間鞅
5.1.2 基礎資產(chǎn)的二叉樹模型：單期情形
5.1.3 基礎資產(chǎn)的二叉樹模型：多期情形
5.1.4 鞅測度與風險中性測度
5.1.5 有限狀態(tài)空間上的測度變換
5.1.6 鞅定價方法與資產(chǎn)定價基本定理
5.1.7 衍生資產(chǎn)鞅定價的進一步討論
5.1.8 衍生資產(chǎn)的二叉樹定價實例
第二節(jié) 連續(xù)時間鞅定價
5.2.1 從離散時間模型到連續(xù)時間模型
5.2.2 布朗運動與連續(xù)時間鞅
5.2.3 連續(xù)時間鞅定價
5.2.4 連續(xù)時間下歐式期權定價
練習題
第六章 信用風險
第一節(jié) 信用風險建模
6.1.1 結構化模型
6.1.2 約化模型
6.1.3 違約相關性模型
第二節(jié) 信用衍生品定價
6.2.1 單名信用衍生品定價
6.2.2 多名信用衍生品定價
練習題
參考文獻
京公網(wǎng)安備 11000002000088號
