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2019-10-25 14:10 來(lái)源：京東作者：京東

編輯推薦:

內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《固定收益證券/高等院校金融學(xué)專業(yè)系列教材》在內(nèi)容上吸收了近些年來(lái)的最新理論研究成果，同時(shí)緊密聯(lián)系固定收益證券及衍生品市場(chǎng)發(fā)展及投資實(shí)踐的最新動(dòng)態(tài)，通過(guò)介紹大量的實(shí)際案例，突出內(nèi)容詮釋上的深入淺出，使學(xué)生在掌握專業(yè)理論知識(shí)的同時(shí)，提高固定收益證券分析與操作的實(shí)際技能。
　　《固定收益證券/高等院校金融學(xué)專業(yè)系列教材》共分為八章，內(nèi)容包括固定收益證券基礎(chǔ)、債券價(jià)格與利率、利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合、利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型、固定收益證券投資管理、固定收益衍生產(chǎn)品概述、固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型、內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品的價(jià)值分析。
　　《固定收益證券/高等院校金融學(xué)專業(yè)系列教材》可以作為高等院校金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)的高年級(jí)本科生和研究生教程，也可以作為理論研究人員和金融從業(yè)者的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介:

目錄:第一章固定收益證券基礎(chǔ)
第一節(jié) 固定收益證券概述
一、固定收益證券的定義及基本要素
二、固定收益證券的分類
第二節(jié) 我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)簡(jiǎn)介
一、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)發(fā)展簡(jiǎn)史
二、我國(guó)固定收益證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第二章債券價(jià)格與利率
第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值
一、貨幣時(shí)間價(jià)值的相關(guān)概念
二、貨幣時(shí)間價(jià)值的計(jì)算
第二節(jié) 利率的相關(guān)概念與計(jì)算
一、零息債券利率和貼現(xiàn)因子
二、遠(yuǎn)期利率
三、貼現(xiàn)因子、即期利率及瞬時(shí)遠(yuǎn)期利率之間的關(guān)系
第三節(jié) 市場(chǎng)利率體系
一、同業(yè)市場(chǎng)拆借利率
二、回購(gòu)市場(chǎng)利率
三、債券市場(chǎng)利率
四、我國(guó)其他的市場(chǎng)利率
第四節(jié) 債券價(jià)格與利率敏感性
一、債券價(jià)格的相關(guān)概念
二、債券價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第三章利率期限結(jié)構(gòu)的理論與擬合
第一節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)及收益率曲線
一、利率期限結(jié)構(gòu)及相關(guān)概念
二、利率期限結(jié)構(gòu)的研究意義
第二節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)的理論與實(shí)證
一、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的主要內(nèi)容
二、傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論的實(shí)證檢驗(yàn)
第三節(jié) 利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線的擬合技術(shù)
一、息票剝離法
二、樣條估計(jì)法
三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型
四、利率期限結(jié)構(gòu)擬合技術(shù)的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外利率期限結(jié)構(gòu)曲線擬合的實(shí)踐
一、利率期限結(jié)構(gòu)估計(jì)方法應(yīng)滿足的原則
二、國(guó)外的情況
三、我國(guó)的情況
本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第四章利率期限結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)模型
第五章固定收益證券投資管理
第六章固定收益衍生產(chǎn)品概述
第七章固定收益衍生產(chǎn)品定價(jià)模型
第八章內(nèi)嵌期權(quán)固定收益類產(chǎn)品的價(jià)值分析
參考文獻(xiàn)

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