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中國A股市場板塊收益率決定與輪動效應(yīng)研究簡介,目錄書摘

2021-01-22 17:05 來源:京東 作者:京東
中國市場
中國A股市場板塊收益率決定與輪動效應(yīng)研究
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編輯推薦:
內(nèi)容簡介:  《中國A股市場板塊收益率決定與輪動效應(yīng)研究》主要采用周期、非周期板塊分類的方式,對中國A股票市場的板塊輪動效應(yīng)進行分析。由于板塊輪動從其本質(zhì)意義上可以看成是不同板塊之間價格在時間序列上的輪動變化,因此,整篇書稿的研究工作都圍繞著板塊的價格決定即板塊的收益率決定展開。從股票市場因素內(nèi)生和股票市場因素外生兩個角度,從實體經(jīng)濟周期性運行、貨幣環(huán)境變化以及股票市場運行三個層面對影響板塊收益率決定的因素進行了理論分析與實證檢驗,并對中國A股市場是否存在周期、非周期板塊輪動,輪動的表現(xiàn)形式以及什么因素影響了周期、非周期板塊輪動的問題進行了分析和解答。
  《中國A股市場板塊收益率決定與輪動效應(yīng)研究》對中國A股市場板塊輪動效應(yīng)的分析主要分以下四個部分展開:
  第一部分,從集合與分類的基本要點出發(fā),對股票市場上現(xiàn)有的板塊分類進行了簡單的概述和總結(jié),結(jié)合股票市場服務(wù)于實體經(jīng)濟運行的本質(zhì)特點,分析了行業(yè)板塊在所有板塊分類中的重要性及代表性,并根據(jù)“奧卡姆剃刀”原理(Occam's Razor),對行業(yè)按照其營業(yè)收入的周期屬性對其進行了周期、非周期板塊的進一步劃分,并以此作為研究板塊輪動效應(yīng)的樣本基礎(chǔ)。
  第二部分,從實體經(jīng)濟運行出發(fā),分析了實體經(jīng)濟運行因素對中國A股市場周期、非周期板塊收益率的影響,并從板塊累計收益率以及收益率之差的角度對中國A股市場的周期、非周期板塊輪動現(xiàn)象進行刻畫,最后回答了中國A股市場是否存在板塊輪動以及實體經(jīng)濟運行變量如何影響中國A股市場周期、非周期板塊輪動的問題。
  第三部分,從股票價格決定的角度,分析了貨幣環(huán)境影響股票價格供給和需求進而引起股票價格變化和影響股票市場周期、非周期板塊收益率決定及其板塊輪動的三種途徑,并實證考察了貨幣環(huán)境對中國A股市場周期、非周期板塊收益率決定及其輪動效應(yīng)的影響。
  第四部分,放松股票市場內(nèi)生的假定,對影響中國A股市場周期、非周期板塊收益率及其輪動效應(yīng)的股票市場因素包括市場流動性變量、投資者偏好變量等進行了補充分析。
作者簡介:  付竹,湖南岳陽人,四川師范大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院講師,經(jīng)濟學(xué)博士,主要從事國際投資、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等方面的研究。主持省部級項目1項、教育廳項目1項、校級科研項目2項、校級教改項目2項,作為第三主研人參與國家社科1項,獲省級教學(xué)成果“三等獎”1項、校級教學(xué)成果獎“一等獎”1項,出版專著1部,在《當代經(jīng)濟研究》《財經(jīng)論叢》《中國流通經(jīng)濟》《西南金融》等雜志發(fā)表文章11篇。
  
  袁澤波,湖南岳陽人,中建投信托有限責(zé)任公司成都投行部總經(jīng)理,經(jīng)濟學(xué)博士,主要從事資本市場、信托行業(yè)等方面的研究與實踐。在《經(jīng)濟研究》《當代經(jīng)濟研究》《財經(jīng)論叢》等期刊發(fā)表文章3篇。
目錄:1.導(dǎo)論
1.1 選題背景及研究意義
1.2 研究思路、研究方法和研究內(nèi)容
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究方法
1.2.3 研究內(nèi)容
1.3 主要創(chuàng)新點和不足
1.3.1 主要創(chuàng)新點
1.3.2 研究的不足之處

2.相關(guān)理論及文獻綜述
2.1 理論綜述部分
2.1.1 基于基本面分析的行業(yè)輪動理論
2.1.2 基于行為金融學(xué)的Barberis-Shleifer板塊模型
2.2 實證綜述部分
2.2.1 板塊分類效應(yīng)的證明與解釋
2.2.2 經(jīng)濟周期與行業(yè)板塊輪動
2.2.3 貨幣環(huán)境變化與行業(yè)板塊輪動
2.3 小結(jié)

3.經(jīng)濟周期與行業(yè)板塊分類
3.1 集合、分類與股票市場板塊
3.2 基于行業(yè)的板塊分類及其板塊效應(yīng)
3.2.1 行業(yè)與行業(yè)分類
3.2.2 行業(yè)板塊的聯(lián)動效應(yīng)和輪動效應(yīng)
3.3 周期型、非周期型板塊的劃分
3.3.1 基于經(jīng)濟周期的行業(yè)劃分
3.3.2 中國A股市場周期、非周期型板塊分類
3.4 小結(jié)

4.基于實體經(jīng)濟運行的周期、非周期板塊收益率決定及輪動效應(yīng)分析
4.1 實體經(jīng)濟波動與股票收益率決定
4.1.1 從證券市場的起源來看實體經(jīng)濟與證券市場的關(guān)系
4.1.2 股票市場的“晴雨表效應(yīng)
4.1.3 基于系統(tǒng)性風(fēng)險的股票定價
4.2 變量的選取與實證假設(shè)
4.2.1 基于實體經(jīng)濟運行的收益率統(tǒng)計分析
4.2.2 實體經(jīng)濟產(chǎn)出變量
4.2.3 控制變量
4.2.4 實證假設(shè)
……
5.貨幣環(huán)境與中國A股市場周期、非周期板塊輪動
6.股票市場外生條件下的周期、非周期板塊收益率決定及其輪動效應(yīng)分析
7.結(jié)論及后續(xù)研究方向
參考文獻
后記
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