內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　希勒教授著述的《市場(chǎng)波動(dòng))詳細(xì)論述了如何運(yùn)用數(shù)學(xué)分析和行為分析相結(jié)臺(tái)的方法對(duì)公司股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、土地市場(chǎng)、商業(yè)組織市場(chǎng)、商品市場(chǎng)、可收集品市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)等投機(jī)市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行研究。全書(shū)共分六部分．26章。第一部分提出一些基本問(wèn)題和可以選擇的模型。第二部分應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和行為分析方法對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)廈股票市場(chǎng)有效性進(jìn)行了深入的分析。第三部分主要應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和行為分析方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)、債券價(jià)格和債券市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行了深人的研究。第四部分主要研究住房市場(chǎng)的有效性問(wèn)題。第五部分主要研究總體經(jīng)濟(jì)變化的最終根源以及股票市場(chǎng)價(jià)格變化的決定因素。第六部分主要應(yīng)用行為分析方法對(duì)股票市場(chǎng)和住房市場(chǎng)的投資者行為進(jìn)行了深入的研究和分析。書(shū)中的大部分內(nèi)容是羅伯特•希勒和約翰•坎貝爾等學(xué)者共同發(fā)表在《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》、《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》和《金融雜志》等著名期刊上的論文。這些研究成果是現(xiàn)代金融理論研究和行為金融理論研究的經(jīng)典力作。

作者簡(jiǎn)介:羅伯特•希勒（Robert J. Shiller），2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。耶魯大學(xué)斯坦利•里索（Stanley B. Resor）經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他先后撰寫(xiě)了《金融新秩序：管理21世紀(jì)的風(fēng)險(xiǎn)》（The New Financial Order: Risk in the 21st Century）、《市場(chǎng)波動(dòng)》（Market Volatility）、《宏觀市場(chǎng)》（Macro Markets）等著名經(jīng)濟(jì)學(xué)著作。其中《宏觀市場(chǎng)》一書(shū)獲1996年度保羅•薩繆爾森獎(jiǎng)。

目錄:第一部分 基本問(wèn)題和可選擇模型 <br>第1章 股票價(jià)格與社會(huì)動(dòng)態(tài)<br>1．1 風(fēng)尚和金融市場(chǎng)的證據(jù)<br>1．2 有效市場(chǎng)模型<br>1．3 可選擇模型<br>1．4 探索性數(shù)據(jù)分析<br>1．5 小結(jié)和結(jié)論<br>第2章 風(fēng)尚、風(fēng)氣和金融市場(chǎng)的泡沫<br>2．1 金融市場(chǎng)風(fēng)氣的傳統(tǒng)證據(jù)<br>2．2 市場(chǎng)有效性的證據(jù)<br>2．3 擴(kuò)散模型和風(fēng)尚、風(fēng)氣及泡沫<br>2．4 來(lái)自心理學(xué)的證據(jù)<br>2．5 賭博行為<br>2．6 特色與判斷力<br>2．7 態(tài)度的團(tuán)體兩極分化<br>2．8 結(jié)論與概要<br>第二部分 股票市場(chǎng) <br>第3章 概述<br>3．1 事后價(jià)值或精確—預(yù)見(jiàn)價(jià)格<br>3．2 預(yù)測(cè)的可變性<br>3．3 本書(shū)這一部分的安排<br>第4章 股票價(jià)格波動(dòng)：初步評(píng)述<br>4．1 有效市場(chǎng)模型和數(shù)據(jù)的初步考察<br>4．2 價(jià)格的可變性和方差邊界<br>4．3 方差關(guān)系的正式推導(dǎo)<br>4．4 收益或價(jià)格變化的方差邊界<br>4．5 威斯特不等式<br>4．6 關(guān)于被指稱的過(guò)度波動(dòng)的爭(zhēng)論<br>4．7 波動(dòng)關(guān)系的對(duì)數(shù)線性向量自回歸分析<br>4．8 解釋<br>第5章 股票價(jià)格變化太大以致不能由隨后的股利變化說(shuō)明其合理性?<br>5．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型<br>5．2 高峰度和信息的罕見(jiàn)重大突破<br>5．3 股利或盈利?<br>5．4 時(shí)變實(shí)際貼現(xiàn)率<br>5．5 經(jīng)驗(yàn)證據(jù)<br>5．6 小結(jié)和結(jié)論<br>附錄<br>第6章 應(yīng)用波動(dòng)性測(cè)度評(píng)估市場(chǎng)有效性 <br>6．1 引言<br>6．2 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)假設(shè)<br>6．3 方差不等式的推導(dǎo)<br>6．4 一些可選擇的假設(shè)<br>6．5 模型的回歸檢驗(yàn) <br>6．6 結(jié)論和小結(jié)<br>第7章 顯著違反現(xiàn)值方差不等式的概率<br>第8章 股票價(jià)格、盈利和預(yù)期股利<br>8．1 利用價(jià)格、股利和盈利 預(yù)測(cè)股票收益<br>8．2 向量自回歸方法<br>8．3 VAR程序的結(jié)果<br>8．4 股票價(jià)格和收益的歷史紀(jì)錄與理論價(jià)值的比較<br>8．5 結(jié)果的描述變化是如何強(qiáng)烈?<br>8．6 結(jié)論 <br>第9章 股利比率模型和小樣本偏差： 蒙特卡羅研究<br>9．1 股利比率模型<br>9．2 數(shù)據(jù)產(chǎn)生過(guò)程<br>9．3 現(xiàn)值模型檢驗(yàn)<br>第10章 股票價(jià)格的共同變化和股利的共同變化<br>10．1 有效市場(chǎng)模型中的共同變化<br>10．2 數(shù)據(jù)分析<br>第11章 因素和基本面<br>11．1 簡(jiǎn)單有效市場(chǎng)模型中的協(xié)方差<br>11．2 因素組合<br>11．3 斯科特式回歸檢驗(yàn)<br>11．4 結(jié)論<br>附錄：資料來(lái)源<br>第三部分 債券市場(chǎng) <br>第12章 概述<br>第13章 債券市場(chǎng)波動(dòng)：開(kāi)篇綜述<br>13．1 期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期理論<br>13．2 預(yù)期假說(shuō)的方差邊界檢驗(yàn)<br>13．3 期限結(jié)構(gòu)的斜率發(fā)出了錯(cuò)誤的信號(hào)<br>13．4 期限結(jié)構(gòu)的斜率發(fā)出了正確的信號(hào)<br>13．5 1930年以前長(zhǎng)期利率過(guò)度波動(dòng)的證據(jù)<br>13．6 理性預(yù)期費(fèi)雪模型<br>13．7 結(jié)論<br>附錄：資料來(lái)源<br>第14章 吉布遜謎團(tuán)和實(shí)際利率的歷史變化<br>14．1 英國(guó)數(shù)據(jù)的分析<br>14．2 基于利率對(duì)通貨膨脹預(yù)期反應(yīng)的理論<br>14．3 依賴?yán)⒚舾行载泿判枨蠡蚬┙o的理論<br>14．4 依賴用名義術(shù)語(yǔ)達(dá)成的合同的非預(yù)期價(jià)格影響的理論<br>14．5 結(jié)論<br>附錄：資料來(lái)源<br>第15章 長(zhǎng)期利率波動(dòng)和期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期模型<br>15．1 引言<br>15．2 線性化的預(yù)期模型<br>15．3 線性化預(yù)期模型中的利率波動(dòng)<br>15．4 檢驗(yàn)交叉協(xié)方差函數(shù)的約束條件<br>15．5 小結(jié)和結(jié)論<br>附錄A：利率譜密度的模型約束<br>附錄B：資料來(lái)源<br>第16章 協(xié)整和現(xiàn)值模型的檢驗(yàn)<br>16．1 現(xiàn)值關(guān)系的可選擇檢驗(yàn)<br>16．2 協(xié)整向量的性質(zhì)<br>16．3 檢驗(yàn)債券和股票市場(chǎng)的模型<br>16．4 結(jié)論<br>第四部分 房地產(chǎn)市場(chǎng) <br>第17章 概述<br>第18章 單純家庭住房市場(chǎng)的有效性<br>18．1 WRS指數(shù)<br>18．2 季節(jié)性、城市影響和貝塔<br>18．3 市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)<br>18．4 處理估計(jì)誤差的簡(jiǎn)單權(quán)宜之計(jì)<br>18．5 利用住房市場(chǎng)的序列依賴性<br>18．6 預(yù)測(cè)單個(gè)住房銷(xiāo)售數(shù)據(jù)<br>18．7 單個(gè)住房數(shù)據(jù)的結(jié)論<br>18．8 結(jié)論<br>附錄：構(gòu)建復(fù)合銷(xiāo)售資料<br>第五部分 總體經(jīng)濟(jì) <br>第19章 概述<br>第20章 總體經(jīng)濟(jì)變化的最終根源<br>20．1 庇古的最終根源分析<br>20．2 大規(guī)模宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的證據(jù)<br>20．3 外部根源的部分表述<br>20．4 作為聚合方程的模型<br>20．5 說(shuō)明<br>第21章 股票市場(chǎng)價(jià)格易變性的決定因素<br>21．1 股票收益和邊際替代率<br>21．2 精確預(yù)見(jiàn)的股票價(jià)格<br>21．3 進(jìn)一步的研究<br>第六部分 流行模型和投資者行為 <br>第22章 概述<br>22．1 市場(chǎng)參與者的調(diào)查<br>22．2 動(dòng)態(tài)反饋模型<br>附 錄<br>第23章 1987年10月股票市場(chǎng)崩潰中的投資者行為：調(diào)查證據(jù)<br>23．1 前期導(dǎo)向性調(diào)查<br>23．2 1987年10月崩潰的四個(gè)調(diào)查<br>23．3 結(jié)果<br>23．4 解釋與推測(cè)<br>附錄：郵遞名單的來(lái)源<br>第24章 繁榮和后繁榮市場(chǎng)中住房購(gòu)買(mǎi)者的行為 <br>24．1 四個(gè)大城市地區(qū)的住房?jī)r(jià)格<br>24．2 調(diào)查<br>24．3 解釋和推測(cè)<br>24．4 結(jié)論<br>第25章 總結(jié)性注釋<br>25．1 看法的變化和市場(chǎng)無(wú)效<br>25．2 流行模型的重要性<br>25．3 投機(jī)市場(chǎng)的理論模型<br>25．4 未來(lái)研究的基本原則 <br>第26章 數(shù)據(jù)序列 <br><br>