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2020-06-05 11:21 來(lái)源：京東作者：京東

證券市場(chǎng)下方風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究/中青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家文庫(kù)

內(nèi)容簡(jiǎn)介: 張琳琳著的《證券市場(chǎng)下方風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究》主要研究下方風(fēng)險(xiǎn)理論中的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型，首先提出了基于混合廣義條件異方差模型(Mix Generalized AutoRegressive Conditional HeteroskedastiCity，MGARCH)模型的LVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，接著考慮投資者偏好的LCVaR模型，最后兩章提出全面測(cè)度度量模型和組合偏矩風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型，并構(gòu)造了各自的投資組合優(yōu)化模型。

作者簡(jiǎn)介:

　　張琳琳，女，河南理工大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教師，博士畢業(yè)于吉林大學(xué)商學(xué)院。教授課程有《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《投資學(xué)》、《金融工程》。

目錄:第1章緒論
1.1 問(wèn)題的提出和本書的意義
1.2 證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念
1.3 結(jié)構(gòu)安排與主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
1.4 本章小結(jié)
第2章有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型的文獻(xiàn)綜述
2.1 偏理論描述的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型評(píng)述
2.2 偏實(shí)際應(yīng)用的證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型評(píng)述
2.3 國(guó)內(nèi)有關(guān)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型的研究成果
2.4 本章小結(jié)
第3章基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型及實(shí)證分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
3.3 實(shí)證研究
3.4.本章小結(jié)
第4章 LCVaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及投資組合優(yōu)化模型
4.1 LCVaR的基本概念和計(jì)算方法
4.2 基于LCVaR的投資組合優(yōu)化模型
4.3 實(shí)證研究
4.4 本章小結(jié)
第5章基于下方風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
5.1 基于負(fù)偏差的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
5.2 全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
5.3 實(shí)證研究
5.4 本章小結(jié)
第6章基于下方風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的投資組合優(yōu)化模型
6.1 優(yōu)化模型的基本前提假設(shè)
6.2 基于全面風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型的投資組合優(yōu)化模型
6.3 基于下方風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的投資組合優(yōu)化模型的實(shí)證研究
6.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
后記

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