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2019-12-13 14:43 來源：京東作者：京東

基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國(guó)際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究

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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國(guó)際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》深入解讀了國(guó)際資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略性目標(biāo)：傳統(tǒng)國(guó)際金融資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。為此，《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國(guó)際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》從有重點(diǎn)地闡述和論證國(guó)際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置的指導(dǎo)思想和運(yùn)作策略，提出了基于多階段隨機(jī)規(guī)劃的國(guó)際資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置的解決方案。為實(shí)現(xiàn)國(guó)家外匯儲(chǔ)備和主權(quán)財(cái)富基金的保值增值，在戰(zhàn)略性、安全性、流動(dòng)性和收益性的運(yùn)作原則下，《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國(guó)際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》建立了國(guó)債類和權(quán)益類國(guó)際資產(chǎn)配置的多階段隨機(jī)規(guī)劃模型，提出了動(dòng)態(tài)調(diào)整策略；配合指數(shù)期權(quán)的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；配合外匯衍生產(chǎn)品的使用，實(shí)現(xiàn)了匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；通過對(duì)期權(quán)組合施行全部希臘字母控制實(shí)現(xiàn)套保組合的綜合風(fēng)險(xiǎn)管理；實(shí)證結(jié)果表明，該模型導(dǎo)出的動(dòng)態(tài)配置策略可以在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下，獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。

作者簡(jiǎn)介:尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。尹力博，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，曾在國(guó)家核心期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。

目錄:第1章緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容與創(chuàng)新點(diǎn)

第2章國(guó)際資產(chǎn)配置研究綜述
2．1 國(guó)際資產(chǎn)多元化投資策略的研究動(dòng)態(tài)
2．1．1 主權(quán)財(cái)富基金
2．1．2 外匯儲(chǔ)備
2．2 金融資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置與戰(zhàn)略配置
2．2．1 相關(guān)基本概念
2．2．2 新古典組合投資理論的發(fā)展脈絡(luò)
2．2．3 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
2．2．4 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
2．3 金融資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置的隨機(jī)規(guī)劃模型
2．3．1 隨機(jī)規(guī)劃模型介紹
2．3．2 金融問題的隨機(jī)規(guī)劃模型
2．3．3 隨機(jī)規(guī)劃在金融資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
2．4 小結(jié)：學(xué)術(shù)問題的提出

第3章金融類資產(chǎn)長(zhǎng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．1 模型框架
3．1．1 基本分析思路
3．1．2 構(gòu)成特點(diǎn)及相關(guān)假設(shè)
3．1．3 目標(biāo)函數(shù)選擇
3．1．4 約束條件設(shè)定
3．1．5 離散情景樹——不確定性的反映
3．2 權(quán)益類資產(chǎn)長(zhǎng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．2．1 模型框架
3．2．2 實(shí)證研究
3．3 主權(quán)債券長(zhǎng)期投資動(dòng)態(tài)配置策略
3．3．1 問題提出
3．3．2 模型框架
3．3．3 利率風(fēng)險(xiǎn)情景樹的生成
3．3．4 策略應(yīng)用
3．4 本章小結(jié)

第4章金融類資產(chǎn)長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)管理策略
4．1 國(guó)際投資匯率風(fēng)險(xiǎn)的綜合套保策略研究
4．1．1 問題提出
4．1．2 數(shù)據(jù)描述和研究方法
4．1．3 仿真檢驗(yàn)結(jié)果和分析
4．2 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理：外匯期權(quán)套保價(jià)值與策略
4．2．1 文獻(xiàn)回顧
4．2．2 模型框架
4．2．3 實(shí)證研究
4．3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理：股指期權(quán)套保價(jià)值與策略
4．3．1 模型框架
4．3．2 實(shí)證研究
4．4 期權(quán)組合風(fēng)險(xiǎn)綜合管理機(jī)制
4．4．1 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建
4．4．2 整體風(fēng)險(xiǎn)控制
4．4．3 后驗(yàn)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)再調(diào)整
4．4．4 考慮后驗(yàn)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)再調(diào)整的外匯期權(quán)套保效果
4．5 本章小結(jié)

第5章結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
后記

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