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內(nèi)容簡(jiǎn)介:　　《金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量及實(shí)證研究》共分七章。一、二章交待了研究背景、各國監(jiān)管部門針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定、研究意義、技術(shù)路線、創(chuàng)新點(diǎn)，并對(duì)國內(nèi)外業(yè)界和學(xué)界度量操作風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行比較。第三章對(duì)比三類主體金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露和特征，得到了金融機(jī)構(gòu)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)在本質(zhì)上是相同的結(jié)論。第四章用損失分布法來度量操作風(fēng)險(xiǎn)，借助于WinBUGS軟件采用馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變點(diǎn)理論對(duì)閾值位置進(jìn)行定位以準(zhǔn)確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫鏈蒙特卡羅模擬方法為基礎(chǔ)構(gòu)建的Buhlmann－Straub模型，得到每家金融機(jī)構(gòu)下一年信度風(fēng)險(xiǎn)暴露量的無偏估計(jì)。第七章總結(jié)了研究結(jié)論，并提出政策建議及未來方向。

作者簡(jiǎn)介:　　宋坤，女，1978年4月出生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師、碩士生導(dǎo)師。曾在《管理工程學(xué)報(bào)》《財(cái)經(jīng)研究》《宏觀經(jīng)濟(jì)研究》等期刊發(fā)表8篇學(xué)術(shù)論文。主研參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地項(xiàng)目；主編教材《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模擬實(shí)訓(xùn)》。

目錄:1 引言
1．1 操作風(fēng)險(xiǎn)的危害、各國的重視與對(duì)其進(jìn)行度量的意義
1．1．1 三類金融機(jī)構(gòu)近年發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)大案
1．1．2 國內(nèi)外對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重視
1．1．3 操作風(fēng)險(xiǎn)度量在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要意義
1．2 研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線
1．3 研究方法
1．4 貢獻(xiàn)與創(chuàng)新
1．4．1 對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)的探討
1．4．2 對(duì)損失分布法中小樣本問題的修正
1．4．3 對(duì)POT模型中閾值確定問題的修正
1．4．4 用信度模型解決內(nèi)、外部數(shù)據(jù)混合問題及預(yù)測(cè)單個(gè)金融機(jī)構(gòu)次年的損失量
1．5 小結(jié)

2 文獻(xiàn)綜述
2．1 操作風(fēng)險(xiǎn)概念性的文獻(xiàn)綜述
2．1．1 三類金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)劃分的文獻(xiàn)綜述
2．1．2 操作風(fēng)險(xiǎn)危害性的文獻(xiàn)綜述
2．1．3 操作風(fēng)險(xiǎn)界定和影響因素的文獻(xiàn)綜述
2．2 國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)度量現(xiàn)狀的評(píng)述
2．3 定性度量方法概述
2．3．1 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
2．3．2 基于內(nèi)部控制的自我評(píng)估法
2．3．3 流程分析法
2．3．4 情景分析法
2．3．5 繪制風(fēng)險(xiǎn)圖法
2．4 定量度量方法概述
2．4．1 兩大類度量模型評(píng)述
2．4．2 自上而下度量方法及評(píng)述
2．5 度量方法之?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)法對(duì)損失數(shù)據(jù)要求的評(píng)述
2．6 度量方法之簡(jiǎn)單合并整個(gè)行業(yè)損失數(shù)據(jù)的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．6．1 巴塞爾委員會(huì)提出的三類度量方法
2．6．2 損失分布法的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．6．3 極值理論法的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．6．4 其他模型的文獻(xiàn)回顧
2．7 度量方法之將外部損失數(shù)據(jù)處理再合并的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．7．1 簡(jiǎn)單合并內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)存在問題的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．7．2 外部數(shù)據(jù)調(diào)整合并入內(nèi)部數(shù)據(jù)的方法的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．7．3 用信度模型整合外部數(shù)據(jù)的文獻(xiàn)回顧與評(píng)述
2．8 小結(jié)

3 度量三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論鋪墊
3．1 金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)概述
3．1．1 風(fēng)險(xiǎn)概述
3．1．2 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)
3．1．3 投資公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
3．1．4 保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
3．2 對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重新界定
3．2．1 從損失計(jì)量的角度對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
3．2．2 對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的歸納
3．2．3 從風(fēng)險(xiǎn)成因的角度對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
3．2．4 從業(yè)務(wù)條線的角度對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
3．3 對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)源的探討
3．3．1 組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)源
3．3．2 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)源
3．3．3 信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)源
3．3．4 從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)源
3．4 對(duì)三類金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)特征的分析
3．4．1 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)暴露及特征分析
3．4．2 我國投資銀行操作風(fēng)險(xiǎn)暴露及特征分析
3．4．3 我國保險(xiǎn)公司操作風(fēng)險(xiǎn)暴露及特征分析
3．5 操作風(fēng)險(xiǎn)度量要求
3．5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的目標(biāo)與基本原則
3．5．2 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量基礎(chǔ)
3．5．3 度量結(jié)果的復(fù)核與報(bào)告
3．6 小結(jié)

4 小樣本下基于損失分布法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
4．1 《巴塞爾資本協(xié)議》提出的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型
4．1．1 基本指標(biāo)法
4．1．2 標(biāo)準(zhǔn)法
4．1．3 高級(jí)計(jì)量法
4．2 損失分布法
4．2．1 損失分布法概述
4．2．2 本章模型的假定與說明
4．3 貝葉斯分析
4．3．1 貝葉斯方法概述
4．3．2 MCMC模擬
4．3．3 本章模型的貝葉斯推斷
4．4 實(shí)證分析
4．4．1 選擇損失強(qiáng)度與頻率分布
4．4．2 確定先驗(yàn)分布中超參數(shù)
4．4．3 參數(shù)的后驗(yàn)估計(jì)
4．4．4 MCMC收斂性診斷
4．4．5 操作風(fēng)險(xiǎn)要求資本量的度量結(jié)果
4．5 小結(jié)

5 以變點(diǎn)確定閾值的POT模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
5．1 極值理論與POT模型
5．1．1 極值理論
5．1．2 POT模型
5．1．3 基于POT模型計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求
5．2 POT模型閾值的確定
5．2．1 常見的閾值確定法
5．2．2 基于變點(diǎn)理論的閾值確定法
5．3 POT模型參數(shù)的估計(jì)
5．3．1 用MLE法估計(jì)參數(shù)
5．3．2 用ISE法估計(jì)參數(shù)
5．4 實(shí)證分析
5．4．1 閾值的確定
5．4．2 參數(shù)的估計(jì)
5．4．3 操作風(fēng)險(xiǎn)要求資本量的度量結(jié)果
5．5 小結(jié)

6 基于MCMC模擬的信度模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
6．1 信度模型
6．1．1 信度模型的適用性
6．1．2 信度模型概述
6．1．3 Btihlmann-Straub模型
6．1．4 本章對(duì)Btihlmann-Straub模型的解讀
6．1．5 基于Gibbs抽樣的MCMC模擬
6．2 本章模型的構(gòu)建
6．2．1 損失次數(shù)的模型構(gòu)建
6．2．2 損失金額模型的構(gòu)建
6．3 實(shí)證分析
6．3．1 損失事件發(fā)生次數(shù)的校正
6．3．2 次年損失金額的度量
6．4 小結(jié)

7 研究結(jié)論、主要觀點(diǎn)、政策建議及未來方向
7．1 研究結(jié)論
7．2 主要觀點(diǎn)
7．3 政策建議
7．4 未來研究方向

參考文獻(xiàn)
附錄
后記